SignalPlus波動率專欄(20240812)：數據驅動

比特幣上週才剛經歷了宏觀市場帶來的衝擊，在周末於 60000 ～ 61000 附近整盤，可就在亞洲時間今日凌晨，BTC 又在毫無防備的情況下跌至 59000 下方。回想近些天來數位貨幣價格隨著宏觀風險情緒起起伏伏，上週五ETF 資金流出的表現也頗讓大家失望，因此在本週即將公佈CPI 等通膨數據之前，交易員可能更多在採取防守策略降低風險敞口，催生了一些避險情緒。

Source: TradingView;SignalPlus, Economic Calendar

從選擇權來看，價格的波動打破了先前短暫的寧靜，宏觀數據公佈帶來的影響相關性也被放大，造成前端 IV 大幅上揚，曲線走平。 Vol Skew 也結束了前兩天的緩慢反彈，隨著價格短線下跌而再度崩塌，回到低點，但從交易上我們卻能看到，正是這波下跌讓交易抓住了機會，大量賣出當週Wing 上的看跌期權，收穫較高的Vol Preimum。

Source: Deribit （截至12 AUG 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus

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