SignalPlus波動率專欄(20231108)：數字貨幣衝高失敗，ETH IV向BTC回落

昨日（7 Nov）國際油價大幅下跌，WTI 和布蘭特原油分別收跌4.69% /4.40% 創下7 月24 日以來的新低；十年期美債收益率下跌，現報4.58% ，兩年期則升至4.94% 左右。美股連續第七個交易日上漲，道瓊指數/SP 500/納斯達克分別收漲0.17% /0.25% /0.9%

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance & TradingView

數字貨幣方面，BTC 在昨日（7 Nov）下午跌至34500 的日內低點後強勢反彈，一度挑戰36000 關口，隨後回吐一半漲幅並於35300 附近整盤。這段時間裡Call Spread 得到大量成交，低點時短期10 Nov 被大量建倉，短線拉升後又吸引到了17 Nov/24 Nov 等期限的買入，一直持續到第二天8 Nov 6 am（UTC+ 8）價格回落為止。而後市場情緒發生轉向，以24 Nov 37000 vs 40000 為代表的Short Call Spread 成為了交易熱點。

隱含波動率方面，BTC 前端微微上揚，遠期則稍有回落，曲線整體走平；ETH IV 則是出現了整體1.5% ～ 2% vol 左右的下跌，前端與BTC IV 的差值逐漸向0回歸。事實上，ETH 接連幾日挑戰1900 均以失敗告終，調低了市場對其波動的預期，大宗平台24 Nov 上接近18 K 張的Short Straddle 策略也表達了交易員看跌ETH 近期隱含波動率的觀點。

Source: Deribit （截至8 NOV 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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