昨日（6 Nov）美債殖利率先升後降，兩年一度上破4.94% ，亞盤收盤後收益率大幅回落，目前兩年期/十年期美債收益率分別為4.907% /4.611% ，美三大股指高開低走，道瓊指數/SP 500/納斯達克分別收漲0.1% /0.18% /0.3% 。後續市場將重點放在週三（8 Nov 10: 15 pm UTC+ 8）美聯儲主席鮑威爾的演講。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance & TradingView

數字貨幣方面，BTC 仍處於35,000 附近高位震盪，並多次在35300 的日內高點附近遭到回撤。ETH 也停下了前幾日的漲勢，並在1915 一線形成阻力。受此影響，選擇權前端的IV 與實際波動率一同大幅下滑，曲線進一步走陡。從交易來看，一方面有BTC 上以Short 10 Nov 35000 Straddle 為代表的策略，看跌短期波動率，另外ETH 上也有超過25 K 張的Short Risky，推動了過去一日ETH Vol Skew 的下滑。儘管如此，Bull Call Spread策略仍在大宗市場佔有主流地位，在BTC 17 Nov/24 Nov 和ETH 29 Mar 上均可見大量成交。

Source: Deribit （截至7 NOV 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus，前端IV 下跌

Source: SignalPlus,ETH Vol Skew 下降

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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