Deribit期權市場播報：0903 — 基差回歸

各標準化期限隱含波動率：

【BTC期權】

BTC歷史波動率

10d 43% 

30d 42%

90d 43%

1Y  80% 

期權持倉量14億美元，期權成交量0.95億美元，比特幣回落到11400美元。

各標準化期限隱含波動率：

今日：1m 54%, 3m 69%, 6m 74%

9/2：1m 54%, 3m 68%, 6m 73% 

偏度：

偏度：

今日：1m +5.6%, 3m +7.6%, 6m +15.5%

9/2：1m -7.9%, 3m +4.3%, 6m +11.8% 

各標準化期限隱含波動率：

偏度：

二級標題

ETH歷史波動率

ETH歷史波動率

10d 100% 

30d 81%

90d 68%

1Y 102%

各標準化期限IV：

各標準化期限IV：

今日：1m 75%，3m87%，6m 94%

9/2:  1m 73%，3m 88%，6m 90% 

今日：1m +5.6%, 3m +7.6%, 6m +15.5%

skew結構變化明顯，現在短期skew已經回到正值，中期也十分貼近零位附近。有一部分原因是因為價格變化，導致0.25D基準變化。但是目前總的來看，Put和Call的價格比較合理。