การศึกษาเปรียบเทียบการออกแบบ Oracle ของ Compound, MakerDao, AmpleForth และ Synthetix
ผู้เขียน
Bowen Liu
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์
bowen_liu@mymail.sutd.edu.sg
Pawel Szalachowski
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์
pawel@sutd.edu.sg
นักแปล
สรุป
สรุป
ชื่อระดับแรก
คำสำคัญ
ชื่อระดับแรก
1. บทนำ
การเข้าถึงเงินและวิธีการชำระเงินแบบสากลโดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ที่เชื่อถือได้ถือเป็นหนึ่งในคำสัญญาของสกุลเงินดิจิทัลแบบเปิด Decentralized Finance (DeFi) มีเป้าหมายที่จะขยายสัญญานี้ โดยเสนอเครื่องมือทางการเงินที่เป็นนวัตกรรมและแบบดั้งเดิมบนแพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะบนบล็อกเชน เมื่อเปรียบเทียบกับการเงินแบบดั้งเดิมแล้ว DeFi มีข้อดีหลายประการ ประการแรก มันสืบทอดคุณสมบัติของบล็อกเชน เช่น การกระจายอำนาจ การเปิดกว้าง การเข้าถึง และการต่อต้านการเซ็นเซอร์ ประการที่สอง DeFi มีความยืดหยุ่นสูง ช่วยให้สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมและทดลองได้อย่างรวดเร็วโดยการรวม ซ้อน หรือเชื่อมต่อเครื่องมือทางการเงินต่างๆ ประการสุดท้าย DeFi ให้บริการที่ทำงานร่วมกันได้ โดยทั่วไปแล้ว โครงการ DeFi ใหม่สามารถสร้างหรือเกิดขึ้นจากการรวมแพลตฟอร์ม DeFi อื่นๆ
แนวโน้มที่เพิ่มขึ้นภายในระบบนิเวศของ DeFi คือโปรโตคอลแบบไฮบริด ซึ่งพยายามที่จะให้ประโยชน์ทั้งหมดของ DeFi และขจัดความผันผวนสูงของสินทรัพย์เข้ารหัสลับ[1](ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการประยุกต์ใช้ DeFi อย่างแพร่หลาย) พวกเขาทำได้โดยเชื่อมโยงสินทรัพย์ crypto กับเครื่องมือทางการเงินปกติ ตัวอย่างที่เด่นชัดคือโปรโตคอลการให้ยืมแบบกระจายอำนาจ ซึ่งกำลังได้รับความสนใจมากกว่าโปรโตคอล DeFi ประเภทอื่นๆ MakerDAO[2]เป็น Stablecoin ที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันซึ่งมูลค่ายังคงมีเสถียรภาพเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งช่วยให้ทุกคนสามารถสร้างโทเค็นใหม่โดยใช้สินทรัพย์ค้ำประกันผ่านระบบตราสารหนี้ที่มีหลักประกันแบบไดนามิก[3]. เมื่อสินทรัพย์ใหม่ถูกสร้างขึ้น พวกมันสามารถใช้เหมือนสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ หลังจากชำระหนี้และค่าธรรมเนียมความมั่นคงแล้ว ผู้ใช้สามารถถอนหลักประกันและปิดเงินกู้ได้ หลังจากความสำเร็จของ MakerDAO แพลตฟอร์มการให้ยืม DeFi อื่นๆ เช่น Compound[4]แพลตฟอร์มดังกล่าวได้เปิดตัวแล้ว ด้วยการลดภาระของการตรวจสอบเครดิตแบบดั้งเดิมและลดต้นทุนผ่านระบบอัตโนมัติ ตลาด Compound สามารถหาแหล่งรวมของสินทรัพย์ด้วยอัลกอริทึมด้วยอัตราดอกเบี้ยตามอุปสงค์และอุปทานของสินทรัพย์เฉพาะ ผู้ให้ยืมและผู้ยืมสินทรัพย์เหล่านี้สามารถโต้ตอบโดยตรงกับโปรโตคอลเพื่อรับและจ่ายอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามลำดับ โดยไม่ต้องเจรจาเงื่อนไขใดๆ เช่น วันครบกำหนดหรืออัตราดอกเบี้ย ณ เดือนมีนาคม 2020 DeFi Pulse รายงานว่าโปรโตคอลการให้ยืมสาธารณะสี่แบบ (Fulcrum[5]，dYdX[6], MakerDAO และ Compound) มีสินเชื่อคงค้างมากกว่า 200 ล้านดอลลาร์[7]。
อีกตัวอย่างหนึ่งของโครงการที่ทำงานเกี่ยวกับเสถียรภาพด้านราคาคือ AmpleForth[8]ซึ่งเป็นโปรโตคอล DeFi ตัวแรกที่มีความยืดหยุ่น เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ แพลตฟอร์มมักจะแสวงหาความสมดุลของราคาและอุปทานตามตลาดและดัชนี CPI โดยการขยายหรือทำสัญญาการจัดหากับผู้ถือโดยทั่วไป เพื่อรักษาเสถียรภาพท่ามกลางภาวะช็อกทางเศรษฐกิจและภาวะเงินเฟ้อที่ผันผวน สังเคราะห์[9]เป็นอีกหนึ่งโครงการ DeFi ล่าสุดที่อนุญาตให้สร้าง “สินทรัพย์สังเคราะห์” — Synths ซึ่งเป็นราคาที่สามารถติดตามสกุลเงิน สกุลเงินดิจิทัล และสินค้าโภคภัณฑ์ได้ ก่อนอื่นผู้ถือจะล็อกโทเค็นดั้งเดิมของ Synthetix หรือ SNX เพื่อเป็นหลักประกันในการสร้าง Synth ต่างๆ ซึ่งเป็นโทเค็นที่ติดตามราคาของสินทรัพย์เป้าหมาย เช่น ดอลลาร์สหรัฐหรือทองคำ
ระบบทั้งหมดเหล่านี้ต้องการข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับราคาตลาดของสินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันและการไถ่ถอน เนื่องจากราคาของหลักประกันสินทรัพย์ crypto (สกุลเงิน fiat) มีความผันผวน ข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์จึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อความปลอดภัยของระบบ . เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ โปรโตคอล DeFi จะแนะนำ oracles ซึ่งเป็นบุคคลที่สามที่รายงานราคาสินทรัพย์จากแหล่งที่มาในโลกแห่งความเป็นจริง (นอกเครือข่าย) Oracles ทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลที่ส่งไปยังสัญญาอัจฉริยะ แม้ว่าออราเคิลจะมีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศ DeFi แต่กลไกพื้นฐานยังคงคลุมเครือและไม่ได้รับการสำรวจ ประการแรก หลักปฏิบัติในการปรับใช้ (รวมถึงความถี่ของการอัปเดตราคา วิธีการรวมมูลค่าราคาจากหลายโหนด ฯลฯ) นั้นไม่ชัดเจนและขาดความรับผิดชอบ ทำให้มีที่ว่างสำหรับการกระทำผิดทุกประเภท ประการที่สอง ระดับของความไว้วางใจในออราเคิลนั้นไม่ชัดเจนและผู้เข้าร่วมจำนวนมากในระบบนิเวศอาจไม่รู้จัก ประการสุดท้าย ขณะนี้ยังไม่มีการวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของออราเคิลหรือกลุ่มออราเคิลที่อาจเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศ DeFi
ชื่อระดับแรก
2. พื้นหลัง
โปรโตคอล DeFi จำนวนมากมีเป้าหมายเพื่อลดความผันผวนของสินทรัพย์ crypto โดยใช้หลักประกัน crypto ซึ่งราคาจะถูกตรึงไว้กับสินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริง[A]. ไม่เหมือนในโลกแห่งความจริง การสื่อสารราคาสินทรัพย์กับโปรโตคอล DeFi นั้นไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย เนื่องจากโปรโตคอลเหล่านี้ถูกนำไปใช้เป็นสัญญาอัจฉริยะบนบล็อกเชน โดยไม่ต้องเข้าถึงแหล่งภายนอกใดๆ เช่น ราคาสินทรัพย์ปัจจุบัน ดังนั้น ในการออกแบบนี้ ราคาออราเคิลจึงเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่เชื่อมโยงสินทรัพย์เข้ารหัสลับกับข้อมูลภายนอกเกี่ยวกับมูลค่าที่คาดหวัง ในส่วนนี้ เราจะแนะนำโปรโตคอล DeFi ที่รู้จักกันดีและการออกแบบของ Oracle แพลตฟอร์มทั้งหมดเหล่านี้และแพลตฟอร์ม DeFi ส่วนใหญ่ใช้ Ethereum[10]ของ.
2.1 MakerDAO
MakerDAO เป็นโปรโตคอลการให้กู้ยืมแบบกระจายอำนาจที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ซึ่งโทเค็นดั้งเดิม SAI นั้นถูกตรึงไว้กับดอลลาร์สหรัฐและค้ำประกันในรูปของสินทรัพย์เข้ารหัสลับ เนื่องจากความผันผวนของสกุลเงินดิจิทัลเป็นปัญหา MakerDAO จึงให้ความสามารถในการตั้งโปรแกรมของสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งแตกต่างจากสกุลเงินดิจิทัลแบบดั้งเดิม เช่น Bitcoin หรือ Ethereum ซึ่งมีผลกระทบด้านลบเนื่องจากความผันผวน ผู้ใช้ฝากสินทรัพย์ที่เข้ารหัสเป็นหลักประกันในสัญญา Collateralized Debt Positions (CDP) ซึ่งสามารถสร้างโทเค็น SAI แบบหลายหลักประกัน ซึ่งสามารถซื้อขายได้ในลักษณะเดียวกับสกุลเงินดิจิตอลอื่นๆ ในขณะเดียวกัน CDPs จะล็อกหนี้หรือที่เรียกว่าสินเชื่อที่มีหลักประกันเกินหลักประกัน เทียบกับการค้ำประกันหนี้ (หรือ C-ratio) และล็อกไม่ให้ใช้จนกว่าจะชำระหนี้คงค้างทั้งหมด อัตราส่วน C ปัจจุบันกำหนดไว้ที่ 150% ซึ่งช่วยให้แพลตฟอร์มจัดการความเสี่ยงสำหรับผู้กู้โดยการค้ำประกันสินทรัพย์อ้างอิงมากเกินไป เมื่อผู้ใช้ต้องการหลักประกันคืน พวกเขาจะต้องชำระหนี้ใน CDP บวกกับค่าธรรมเนียมความมั่นคงอย่างต่อเนื่องเมื่อเวลาผ่านไปซึ่งสามารถชำระได้ในโทเค็นดั้งเดิม (MKR) ของ MakerDAO เท่านั้น นอกเหนือจากการจ่ายค่าธรรมเนียมความเสถียรแล้ว โทเค็น MKR ยังให้ผู้ใช้ลงคะแนนในการพัฒนาแพลตฟอร์มและมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลของ MakerDAO ตามสัดส่วนของจำนวน MKR ที่เจ้าของแต่ละรายเป็นเจ้าของ การรวมกันของ SAI เป็น Stablecoin และ MKR เป็นโทเค็นการกำกับดูแลทำให้มั่นใจได้ถึงความเสถียรของระบบ ผู้ถือ MKR ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการใช้ SAI และยูทิลิตี้ของ SAI ได้รับการดูแลโดยผู้ถือที่สามารถรักษาความปลอดภัยของระบบได้
MakerDAO แนะนำโมดูล oracle เพื่อรับราคาสินทรัพย์ตามเวลาจริง และความถูกต้องของข้อมูลนี้มีความสำคัญเนื่องจากเป็นตัวกำหนดว่า CDP ได้ล็อคสินทรัพย์ที่เป็นหลักประกันเพียงพอหรือไม่ และเมื่อใดที่จะกระตุ้นการชำระบัญชี โมดูล oracle ประกอบด้วยที่อยู่ oracle จำนวนหนึ่งที่อนุญาตพิเศษและสัญญารวบรวม ออราเคิลส่งการอัปเดตราคาเป็นระยะไปยังผู้รวบรวม รวบรวม ใช้ราคากลางเป็นราคาอ้างอิง และอัปเดตแพลตฟอร์มด้วยราคาอ้างอิงนั้น เนื้อหาแต่ละประเภทมีสัญญารวบรวมอิสระเพื่อรวบรวมข้อมูลจากออราเคิลที่ได้รับอนุญาต เราแสดงภาพรวมระดับสูงของโครงสร้างนี้ไว้ในรูปที่ 1 สัญญารวบรวมใช้ตรรกะการควบคุมการเข้าถึงที่อนุญาตให้เพิ่มและลบที่อยู่ oracle ราคา การดำเนินการนี้กำหนดโดยธรรมาภิบาล ผู้ถือโทเค็น MKR ซึ่งลงคะแนนเสียงและอัปเดตการเปลี่ยนแปลงไปยังที่อยู่ของออราเคิล นอกจากนี้ ตรรกะยังอนุญาตให้ Governor ตั้งค่าพารามิเตอร์อื่นๆ ที่ควบคุมลักษณะการทำงานของตัวรวบรวม ตัวอย่างเช่น จำนวนขั้นต่ำของ oracles ที่จำเป็นในการยอมรับค่ามัธยฐานใหม่ ดังนั้นในกลไกการกำกับดูแลแบบกระจายอำนาจนี้ ผู้ถือ MKR สามารถจัดการออราเคิลได้ คล้ายกับการโจมตี 51% แนวร่วมของสมาชิกสามารถจัดการระบบธรรมาภิบาลเพื่อ "ขโมย" สินทรัพย์หลักประกันของระบบเพื่อผลกำไร[11]。
2.2 Compound
Compound เป็นแพลตฟอร์มการให้ยืมบนบล็อกเชนซึ่งผู้เข้าร่วมสามารถให้ยืมสินทรัพย์ crypto ของพวกเขาและรับดอกเบี้ยจากพวกเขา ผู้เข้าร่วมฝากสินทรัพย์ crypto เป็นหลักประกันในสัญญาสมาร์ท Compound ซึ่งใช้เป็นหลักประกัน สัญญาจะจับคู่ผู้กู้และผู้ให้กู้โดยอัตโนมัติและปรับอัตราดอกเบี้ยแบบไดนามิกตามอุปสงค์และอุปทาน คล้ายกับ MakerDAO Compound ใช้ oracles เพื่อจัดการราคา ซึ่งจัดการและควบคุมโดยผู้ดูแลระบบ (เช่น ผู้ถือโทเค็น COMP ของ Compound) ผู้ถือ COMP สามารถจัดการและอัปเกรด Compound และเสนอ ลงคะแนน และดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผ่านฟังก์ชันการจัดการ ข้อเสนออาจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น การปรับแบบจำลองอัตราดอกเบี้ยหรืออัตราส่วนเดิมพัน การจัดการสัญญารวบรวม และการเลือกแหล่งที่มาของออราเคิล
ตรรกะของการอัปเดตราคาใน Compound แสดงในรูปที่ 2 ในตอนเริ่มต้น ผู้ดูแลระบบปรับใช้สัญญาสมอ จากนั้นจึงสร้างสัญญารวบรวมที่มีชุดข้อมูลขั้นต่ำ จุดยึด และค่าเผื่อ โดยที่ขั้นต่ำคือการสร้างค่ามัธยฐานใหม่ ปริมาณรายงานขั้นต่ำ จำเป็นสำหรับราคา ค่าเริ่มต้นเป็น 1 สมอระบุที่อยู่ของสัญญาสมอและตั้งค่าความคลาดเคลื่อนเป็น 10% ระบบ oracle ใน Compound อนุญาตให้แหล่งข้อมูลที่ได้รับอนุญาตหลายแห่ง (เรียกว่าผู้รายงาน) เพื่อรายงานข้อมูลราคาไปยังสัญญารวบรวม ผู้รายงานสามารถเป็นการแลกเปลี่ยน โครงการ DeFi อื่นๆ แอปพลิเคชัน แพลตฟอร์มที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (OTC) เป็นต้น ผู้รวบรวมจะได้รับราคาอ้างอิงจากผู้รายงาน ตรวจสอบความถูกต้องและคำนวณค่ามัธยฐาน ซึ่งจะถูกเก็บไว้เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้โดยตลาด Compound กลไกในการอัปเดตราคาอ้างอิงของสินทรัพย์จะขึ้นอยู่กับราคาของสมอ (รายงานโดยที่อยู่ของสมอ) และขอบเขตบนและล่างของราคากลางที่คำนวณโดยผู้รวบรวม หากอัตราส่วนระหว่างราคากลางใหม่และราคาสมออยู่นอกขอบเขต ราคาอ้างอิงอย่างเป็นทางการของสินทรัพย์จะไม่ได้รับการอัปเดต
2.3 AmpleForth
สินค้าโภคภัณฑ์แบบดั้งเดิม เช่น ทองคำ และแม้แต่สกุลเงินดิจิทัล เช่น Bitcoin (ผลิตตามตารางการจัดหาที่แน่นอน) ไม่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้พวกเขาเสี่ยงต่อการสั่นคลอนทางเศรษฐกิจและภาวะเงินฝืดมากเกินไป เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องนี้ AmpleForth ได้สร้างโทเค็น AMPL เพื่อให้ข้อมูลราคาสินทรัพย์ส่งผลต่ออุปทานโดยอัตโนมัติ มันมีกลไกการสร้างสมดุลของอุปทานราคาโดยอัตโนมัติ ซึ่งโดยทั่วไปและตามสัดส่วนจะขยายหรือทำสัญญาจำนวนโทเค็นจากผู้ถือแต่ละรายตามอัตราแลกเปลี่ยน AMPL-to-USD ซึ่งเป็นวัฏจักรที่สวนทางกันและไม่ปรับลด ในตอนแรก AMPL นั้นถูกตรึงไว้กับดอลลาร์สหรัฐ แต่จะไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถาวร เนื่องจากแพลตฟอร์มจะคำนึงถึงดัชนีราคาผู้บริโภคเพื่อสร้างความสมดุลให้กับอัตราเงินเฟ้อของดอลลาร์สหรัฐในอนาคต ดังนั้น AmpleForth จึงตั้งเป้าที่จะเพิ่มความเสถียรของกำลังซื้อโดยการเปลี่ยนอุปทานตามความต้องการสำหรับโทเค็น AMPL โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อใดก็ตามที่อุปสงค์เกินอุปทาน แพลตฟอร์มจะเพิ่มยอดรวมของ AMPL โดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันไม่ให้ราคาสัมพัทธ์ของสินค้าเพิ่มขึ้น ในทำนองเดียวกัน เมื่ออุปสงค์รวมน้อยกว่าอุปทาน ก็จะลดการจัดหาโทเค็นทั้งหมดตามนั้น
การมีแหล่งข้อมูลราคาตลาดที่ถูกต้องและเชื่อถือได้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับข้อตกลงดังกล่าวที่มีเป้าหมายที่ความสมดุลของราคาและอุปทาน ฟังก์ชันหลักของ AmpleForth แสดงในรูปที่ 3 ผู้ดูแลแพล็ตฟอร์มตั้งค่าพารามิเตอร์ขั้นต่ำ ความล่าช้า และการหมดอายุของสัญญาการรวบรวมระหว่างการเริ่มต้น โดยที่ขั้นต่ำ (ค่าเริ่มต้นคือ 1) แสดงถึงจำนวนขั้นต่ำของแหล่งข้อมูลเพื่อให้รายงานการรวมถูกต้อง และความล่าช้าคือจำนวนวินาทีที่ต้อง ผ่านไปตั้งแต่เริ่มต้นรายงานจึงจะมีผล (ค่าเริ่มต้นตั้งไว้ที่ 1 ชั่วโมง) การหมดอายุแสดงถึงจำนวนวินาทีที่รายงานหมดอายุ และใน AmpleForth ค่านี้จะมีค่าเริ่มต้นเป็น 2 ชั่วโมง รายงานที่ถูกต้องต้องมีอยู่บนเครือข่ายแบบสาธารณะเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนที่นโยบายการจัดสรรจะใช้งานได้ หากไม่มีการจัดเตรียมรายงานใหม่ภายใน 12 ชั่วโมง รายงานจะหมดอายุบนเครือข่าย ซึ่งหมายความว่าเฉพาะรายงานที่ส่งภายในการประทับเวลาที่ถูกต้องเท่านั้นจึงจะถือว่าถูกต้อง เราอธิบายตรรกะนี้ในรูปที่ 4 หากเราถือว่าตัวรวบรวมดึงข้อมูลราคาที่เวลา T0 อัตราแลกเปลี่ยนราคา AMPL/USD ที่ถูกต้องคือค่ามัธยฐานที่คำนวณโดยผู้รวบรวมจากรายงานที่ส่งโดย oracles ที่เชื่อถือได้ในสูตรต่อไปนี้:
แพลตฟอร์ม Chainlink Smart contract เช่น Ethereum ขาดความสามารถในการเชื่อมต่อสัญญาอัจฉริยะกับทรัพยากรนอกเครือข่าย เช่น อินเทอร์เน็ต โซ่ลิงค์[12]มีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ปัญหานี้ด้วยเครือข่ายออราเคิลแบบกระจายอำนาจที่เชื่อมสัญญาอัจฉริยะแบบออนเชนกับสภาพแวดล้อมแบบออฟเชน (ในหัวข้อที่ 5 เราได้กล่าวถึงการออกแบบของคู่แข่งของ Chainlink) โดยการจัดหา API ให้กับสัญญาอัจฉริยะที่สามารถร้องขอทรัพยากรนอกเครือข่าย เช่น ข้อมูลตลาด การชำระเงินผ่านธนาคาร การชำระเงินรายย่อย ระบบแบ็กเอนด์ ข้อมูลเหตุการณ์ หรือเนื้อหาหน้าเว็บ . Chainlink ประกอบด้วยเครือข่ายของออราเคิลและผู้รวบรวมอิสระที่กระจายอำนาจหลายตัว ซึ่งรวบรวมและประมวลผลข้อมูลนอกเชน และส่ง (ประมวลผล) ไปยังสัญญาอัจฉริยะเมื่อมีการร้องขอ AmpleForth เป็นตัวอย่างของแพลตฟอร์มที่รวมเข้ากับ Chainlink
2.4 Synthetix
Synthetix[13]เป็นแพลตฟอร์มที่อนุญาตให้ผู้ใช้สร้างและแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ในรูปแบบสังเคราะห์ เช่น ทองคำ เงิน สกุลเงินดิจิทัล และสกุลเงินดั้งเดิม วัตถุประสงค์ของ Synthetix คือการสร้าง "สินทรัพย์สังเคราะห์" ซึ่งราคาสามารถติดตามสกุลเงิน สกุลเงินดิจิทัล และสินค้าโภคภัณฑ์ได้ Synthetix เกี่ยวข้องกับโทเค็นสองประเภทที่แตกต่างกัน ผู้ใช้จะซื้อโทเค็นเนทีฟ SNX ของ Synthetix ก่อน และล็อคไว้ในสัญญา Synthetix ซึ่งจะใช้เป็นหลักประกันเพื่อสนับสนุนโทเค็น Synth อื่นๆ[B]ชื่อระดับแรก
3. การวัด
ในส่วนนี้เราจะนำเสนอรายละเอียดและผลการศึกษาการวัด โดยมุ่งเน้นไปที่แพลตฟอร์ม AmpleForth, Synthetix, MakerDAO และ Compound เราประเมินและรายงานเกี่ยวกับ: 1. ความผันผวนของราคาตลาดของสินทรัพย์แพลตฟอร์ม (ส่วนที่ 3.1) 2. ความเบี่ยงเบนระหว่างราคาตลาดและราคาที่รายงานโดย Oracle (ส่วนที่ 3.2) ;3. ความผิดปกติที่อาจบ่งชี้ว่า oracle ทำงานผิดปกติหรือทำงานผิดปกติ (หัวข้อ 3.3) 4. กราฟธุรกรรมของ oracle แสดงปฏิสัมพันธ์กับระบบนิเวศ (หัวข้อ 3.4)
3.1 ความผันผวนของราคา
ในส่วนนี้ เราแสดงให้เห็นถึงความผันผวนของราคาของสินทรัพย์ DeFi ที่ออกแบบมาเพื่อลดความผันผวน เราสรุปราคาตลาดสำหรับแต่ละแพลตฟอร์มข้างต้นในตารางที่ 1 (ในสกุลเงิน USD กำหนดโดยhttps://coinmarketcap.comรายงาน) จำนวนการวัดในตารางหมายถึงจำนวนวันที่แพลตฟอร์มทำงาน) จะเห็นได้ว่าทุกแพลตฟอร์มเห็นการเปลี่ยนแปลงของราคา 1% หรือ 5% ภายในหนึ่งวัน แม้ว่าจะมีเป้าหมายที่ความมั่นคงก็ตาม นอกจากนี้ ราคาตลาดของ AMPL มีการเปลี่ยนแปลงราคารายวันมากกว่า 10% ในประมาณ 30% ของวันที่สังเกต ความผันผวนของราคาเมื่อเวลาผ่านไปแสดงในรูปที่ 6 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างรวดเร็วมีสาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงปริมาณการซื้อขาย เหตุการณ์ภายนอก (เช่น ประเทศที่ห้ามใช้สกุลเงินดิจิทัล) หรือการเก็งกำไร ผลลัพธ์ทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าโปรโตคอล DeFi เหล่านี้และโปรโตคอลที่ขึ้นอยู่กับสินทรัพย์นั้นต้องการข้อมูลราคาอ้างอิงแบบเรียลไทม์และแม่นยำเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนสูง
3.2 ส่วนเบี่ยงเบนของราคา
ในส่วนนี้ เราจะวัดค่าความเบี่ยงเบนระหว่างราคาตลาดแบบเรียลไทม์และราคาของ Oracle สำหรับแพลตฟอร์ม DeFi หลัก 4 แพลตฟอร์ม เรายังตรวจสอบสาเหตุที่เป็นไปได้ของค่าผิดปกติ - ความลำเอียงในคำพูดของออราเคิลสูงกว่าคำพูดอื่น ๆ สำหรับการวิจัยของเรา เราได้เลือกออราเคิลที่มีการรายงานบ่อยที่สุดซึ่งรายงานอัตราแลกเปลี่ยน ETH/USD จาก Maker DAO, Compound และ Synthetix สำหรับ AmpleForth เราจะดูตลาดอย่างเป็นทางการของ Oracle ซึ่งรายงานอัตราแลกเปลี่ยน AMPL/USD ทุก 12 ชั่วโมง เราใช้ฐานข้อมูล BigQuery ของ Ethereum[14]ผลลัพธ์
ผลลัพธ์: เราศึกษา Synthetix oracle ก่อน[C]เปรียบเทียบราคา 3,308 รายการและเปรียบเทียบกับข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนต่างๆ เมื่อ Synthetix ผสานรวมกับ Chainlink เราจึงค้นพบแหล่งที่มาของราคา ETH ที่อ้างสิทธิ์โดย oracle[15]คือ Coinmarketcap, Bitfinex[16]และ Bittrex[17]. ดังนั้น ในรูปที่ 7 เราจึงแสดงความเบี่ยงเบนของราคา ETH/USD ระหว่างรายงาน oracle และแหล่งที่มาของราคา จะเห็นได้ว่าจำนวนราคาที่มีการเบี่ยงเบนมีจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วง ±2%
เช่นเดียวกัน ในรูปที่ 8 เราแสดงออราเคิล MakerDAO ETH/USD[D]เบี่ยงเบน เนื่องจาก Oracle ไม่ได้ระบุแหล่งที่มา เราจึงใช้เกณฑ์มาตรฐานเดียวกันกับใน Synthetix สำหรับการประเมิน ยกเว้นว่า Bittrex ได้ให้ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยน ETH/USD เท่านั้นตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2018[18](เราเริ่มนับ Oracle Dynamics ในเดือนมกราคม 2018) จะเห็นได้ว่าคำพูดจำนวนมากมีความลำเอียง ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 5% ซึ่งบ่งชี้ว่า MakerDAO oracle ทำงานได้ไม่ดีเท่ากับ Synthetix oracle ที่กล่าวมาข้างต้น นอกจากนี้ยังมีราคาอ้างอิงบางส่วนที่มีความคลาดเคลื่อนมากกว่า 10% (ซึ่งเราจะตรวจสอบเพิ่มเติมในตารางที่ 3)
ใน AmpleForth แหล่งที่มาของ oracle ที่ประกาศคือ Anylock Analytics[19][20]อย่างไรก็ตาม มันไม่ได้เปิด API ให้กับบุคคลเพื่อดึงข้อมูลราคาตามเวลาจริง ดังนั้นเราจึงใช้พื้นฐานเดียวกับ Synthetix ยกเว้นว่า Bittrex จะไม่ติดตามอัตราแลกเปลี่ยน AMPL/USD เราวิเคราะห์ Oracle ของ AmpleForth[E]ธุรกรรม 980 รายการและตรวจสอบผลลัพธ์กับ Coinmarketcap และ Bitfinex ดังแสดงในรูปที่ 9 ความเบี่ยงเบนส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 5% ซึ่งคล้ายกับ Synthetix oracles ที่น่าสนใจคือมีค่าผิดปกติหนึ่งรายการที่มีค่าเบี่ยงเบนมาก (เช่น 273.7%) ซึ่งเราจะหารือเพิ่มเติมในส่วนนี้
ออราเคิลของ Compound ใช้ Kraken[21]และ Coinbase Pro[22]เป็นที่มาของราคา ETH/USD[23]. คำทำนายของเราสำหรับสารประกอบ[F]มีการประเมินโดยวิเคราะห์ธุรกรรมทั้งหมด 2,144 รายการ และผลลัพธ์แสดงไว้ในรูปที่ 10 จะเห็นได้ว่าค่าเบี่ยงเบนส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 4% และมีค่าเบี่ยงเบนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่สูงกว่า 5%
การเปรียบเทียบความเบี่ยงเบน: ในรูปที่ 11 เราแสดงค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ยสำหรับแต่ละแหล่งที่มาในทุกแพลตฟอร์ม โปรดทราบว่าค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ยคำนวณดังนี้:
โดยเป็นเปอร์เซ็นต์ของแต่ละจุดข้อมูล (เช่น ธุรกรรม) และ N คือผลรวมของจุดข้อมูล (ธุรกรรม) ในกรณีส่วนใหญ่ เนื่องจากความผันผวนของสินทรัพย์ที่เข้ารหัส ค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ยจะน้อยกว่า 2% ซึ่งถือได้ว่าเป็นข้อมูลใบเสนอราคาที่ค่อนข้างแม่นยำ จากรูปที่ 11a ถึงรูปที่ 11c เราจะเห็นว่าค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากข้อมูลดิบเป็นข้อมูลมัธยฐาน 60 นาที ใน Synthetix นั้น Bittrex เป็นแหล่งข้อมูลที่มีความแม่นยำมากกว่า Coinmarketcap และ Bitfinex ใน MakerDAO ราคาแบบเรียลไทม์ของ Bitfinex (ค่ามัธยฐาน 1 นาทีและ 5 นาที) มีความแม่นยำมากกว่า ในขณะที่ค่ามัธยฐาน 10 นาทีและ 60 นาทีของ Coinmarketcap นั้นดีกว่า สำหรับ Compound จะสังเกตได้ว่า CoinbasePro มีความแม่นยำมากกว่า Kraken นอกจากนี้ ผลลัพธ์จาก Oracle ของ AmpleForth ยังแสดงแนวโน้มที่ตรงกันข้ามกับอีกสามแพลตฟอร์ม ซึ่งน่าจะเกิดจากการที่ oracle บนแพลตฟอร์มนี้ประมวลผลราคาเฉลี่ยเป็นระยะเวลานานก่อนที่จะรายงานไปยังผู้รวบรวม
เพื่อแสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างออราเคิลได้ดียิ่งขึ้น เรายังให้ตัวเลขเฉพาะในตารางที่ 2 สังเกตได้ว่า ยกเว้น AmpleForth (ซึ่งนักพยากรณ์แนะนำอคติที่ค่อนข้างสูง) การเสนอราคาส่วนใหญ่มีอคติที่ ≤1% และ ≤5% ตามลำดับ เหตุผลที่เป็นไปได้อาจเป็นเพราะเรากำลังสังเกตการณ์บนพื้นฐานที่แตกต่างจากที่เราใช้ (ตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ คำทำนายของ AmpleForth ไม่เปิดเผยแหล่งที่มาของราคา) อย่างไรก็ตาม ค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ยที่เราวัดได้อยู่ที่ประมาณ 2.5% ซึ่งถือว่ายอมรับได้เมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่นๆ
ค่าผิดปกติ: เนื่องจากแต่ละออราเคิลอาจเผชิญกับค่าผิดปกติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของราคาแบบเรียลไทม์หรือข้อผิดพลาดของตัวออราเคิลเอง ในตารางที่ 3 เราจึงแสดงรายการค่าผิดปกติที่มีความเบี่ยงเบนมากซึ่งสังเกตได้จากใบเสนอราคาเฉพาะในส่วนที่ 3.1 ใน AmpleForth ตลาดออราเคิลวันที่ 5 มีนาคม 2020[G]มีข้อผิดพลาดในการเสนอราคาอย่างเห็นได้ชัด ในเวลานั้น เครื่องออราเคิลส่งราคาเลขฐานสิบหกที่ 0x5667f2bb31e073c7 ซึ่งแตกต่างจากราคาแลกเปลี่ยนปัจจุบัน 273.7% เราไม่พบเหตุผลใดๆ สำหรับข้อยกเว้นนี้ สงสัยว่าพิมพ์ผิด[H]. อีกหนึ่งความผิดปกติที่น่าสนใจรายงานค่าเบี่ยงเบน 50.2%[I]รายการที่ไม่สอดคล้องกันนี้น่าจะเกิดจากการลดลงอย่างกะทันหันของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งแตะระดับราคาที่ต่ำที่สุดในรอบ 4 เดือนที่ผ่านมา สถานการณ์ที่คล้ายกันเกิดขึ้นในสองราคาที่เสนอโดย Oracle ของ MakerDAO ซึ่งเบี่ยงเบนไป 12.8% และ 12.2% ตามลำดับ เนื่องจากการลดลงอย่างกะทันหันของอัตราแลกเปลี่ยนของสินทรัพย์ crypto ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา[J]. ใน Synthetix และ Compound เปอร์เซ็นต์การรายงานความผิดปกติสองรายการแรกนั้นน้อยกว่าสองแพลตฟอร์มแรกมาก เพียง 5% ค่าผิดปกติที่ใหญ่ที่สุดใน Synthetix ก็มาจากราคาจริงเช่นกัน[K]ในขณะที่ค่าผิดปกติที่ใหญ่เป็นอันดับสองน่าจะเกิดจากความผันผวนล่าสุดในตลาดหุ้นสหรัฐฯ
3.3 ความผิดพลาด
ในส่วนนี้ เราจะตรวจสอบความล้มเหลวของ oracle สำหรับ MakerDAO, Compound และ AmpleForth เราตรวจสอบธุรกรรมทั้งหมดที่ส่งโดย oracles ของพวกเขา แต่ประมวลผลไม่สำเร็จโดยเครือข่าย Ethereum (ถูกปฏิเสธโดยเครือข่ายหรือย้อนกลับโดย oracle เอง) สำหรับ Synthetix เนื่องจากการผสานรวมกับ Chainlink เราจึงตรวจสอบโหนด Oracle ของสินทรัพย์ที่รองรับทั้งหมด ค้นหาทรัพยากรจริงที่พวกเขารวบรวมจากและประเมิน Oracle เหล่านี้
MakerDAO: ราคาอ้างอิงสำหรับ ETH/USD ใน MakerDAO ได้รับการอัปเดตโดยผู้รวบรวมที่รวบรวมข้อมูลราคาจากแหล่งข้อมูลภายนอกจำนวนมาก ดังแสดงในตารางที่ 4 ตั้งแต่ ETH oracle[L]ข้อผิดพลาดข้อยกเว้นใน 54 รายการจาก 7,042 รายการล้มเหลวเนื่องจากก๊าซหมด[M]ของการทำธุรกรรม อัตราความล้มเหลวคือ 0.77% ปัญหาเดียวกันนี้มีอยู่สำหรับอีกสาม oracles[N]อัตราความล้มเหลวอยู่ที่ 2.17%, 1.39% และ 0.53% ตามลำดับ
AmpleForth: ต่อไป เราจะตรวจสอบธุรกรรมทั้งหมดที่ริเริ่มโดย Oracles ของ AmpleForth การค้นพบของเราแสดงในตารางที่ 4 ณ เดือนเมษายน 2020 30% ของ oracles ตลาดทั้งสองรายการของ AmpleForth เกิดขึ้น[O]และ 34[P]ธุรกรรมที่ถูกย้อนกลับ
Synthetix: Synthetix ได้ผสานรวมบริการของ Chainlink ไว้อย่างสมบูรณ์สำหรับการเสนอราคา สินทรัพย์แต่ละประเภทที่ Synthetix รองรับมีชุดของโหนด Chainlink ที่สอดคล้องกันเพื่อดำเนินการงานที่คล้ายกับออราเคิล เราตรวจสอบโหนดเพิ่มเติมสำหรับคู่การซื้อขายทั้งหมด - ETH/USD, BTC/USD, AUD/USD, EUR/USD, CHF/USD, GBP/USD, JPY/USD, XAG/USD และ XUG/USD เพื่อระบุข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
ในตารางที่ 5 เราได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับออราเคิล แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และปัญหาที่พบ เราพบว่า Omniscience, Ztake.org, Anyblock และ Simply VC ได้ส่งธุรกรรมที่ถูกย้อนกลับโดยเครือข่าย Ethereum ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2020 Alpha Vantage ได้รับคำขอ 17 รายการจาก Chainlink แต่เพิกเฉยและไม่ส่งการตอบกลับ LinkPool ใช้แหล่งข้อมูลภายนอก 2 แหล่ง ได้แก่ CryptoCompare และ Alpha Vantage สำหรับอัตรา ETH, BTC, AUD และ XAG อย่างไรก็ตาม ความไม่น่าเชื่อถือของ Alpha Vantage ทำให้ LinkPool ไม่น่าเชื่อถือเช่นกัน Fiews, Cosmostation, Validation ฯลฯ เป็นโหนดที่เสถียรและไม่พบความผิดปกติใด ๆ ในขณะที่แหล่งที่มาของ stake.fish และ Chainlayer ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ดังนั้นจึงไม่สามารถตรวจสอบได้
3.4 การวิเคราะห์กิจกรรมการซื้อขาย
ที่อยู่ oracle อาจโต้ตอบกับที่อยู่ Ethereum จำนวนมาก ซึ่งอาจเป็นสัญญาโทเค็น ERC-20 บริการบนเครือข่าย เอนทิตีของโปรโตคอลอื่น หรือที่อยู่บัญชีภายนอก เป็นต้น ในส่วนนี้ เรามุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์กิจกรรมของออราเคิลสำหรับแพลตฟอร์ม DeFi เราใช้ BigQuery เพื่อค้นหาประวัติการทำธุรกรรมทั้งหมดของ oracle จากนั้นสร้างกราฟธุรกรรมและค้นหาที่อยู่ทั่วไปที่โต้ตอบกับ oracle เอนทิตีหรือบัญชีภายนอกที่สื่อสารด้วย และกิจกรรมที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้อง
AmpleForth: เรารวบรวมธุรกรรม 132,119 รายการจาก Oracle Marketplace ของ AmpleForth และพบที่อยู่ 47 รายการที่โต้ตอบกับ Oracle ดังที่แสดงในรูปที่ 12a ส่วนใหญ่ของธุรกรรมโดยรวมเป็นการโต้ตอบกับตัวรวบรวม Chainlink ซึ่งเป็นสีเขียว โหนดสีแดงระบุว่าตลาด oracle มีธุรกรรม 161 รายการโดยใช้สัญญา UpgradeProxy ของ AmpleForth เพื่อตั้งค่าหรืออัปเดตพารามิเตอร์บางอย่าง สีน้ำเงินและสีส้มคือที่อยู่บัญชีภายนอก ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกรรม 48 รายการและ 1 รายการตามลำดับ ออราเคิลจะส่งไปยังโหนดสีน้ำเงินอย่างต่อเนื่องในวันที่ 13 มีนาคม 2020[Q]ธุรกรรม 48 รายการถูกส่งโดยไม่มีข้อมูลอินพุต (พฤติกรรมการทดสอบที่เป็นไปได้มากที่สุด)
MakerDAO: ในทำนองเดียวกัน เราใช้ Oracle ETH/USD ของ MakerDAO เป็นวัตถุการวัดของเรา แยกธุรกรรม 4,914 รายการ และวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้แสดงในรูปที่ 12b ออราเคิลในรูปโต้ตอบกับเอนทิตีสี่ประเภทจากที่อยู่ที่แตกต่างกัน 7 แห่ง ธุรกรรมส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเผยแพร่ราคา อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมสองรายการล้มเหลวเนื่องจากข้อผิดพลาดการหมดแก๊ส มีแคมเปญพร็อกซีสี่รายการ (โหนดสีแดง) และการถ่ายโอนโทเค็นที่สำเร็จเพียงสามครั้ง (โหนดสีน้ำเงิน) นอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์การย้ายเมื่อแพลตฟอร์มตัดสินใจทำการแปลง SAI และ DAI
Compound: เราเลือกออราเคิล ETH/USD ใน Compound และวิเคราะห์ธุรกรรมทั้งหมด 11,458 รายการ ธุรกรรมทั้งหมดเกี่ยวข้องกับการดำเนินการเสนอราคาที่โต้ตอบกับผู้รวบรวมออนไลน์สามราย ไม่เหมือน oracles บนแพลตฟอร์มอื่น ประวัติการทำธุรกรรมไม่มีการโต้ตอบกับผู้เข้าร่วมหรือบริการอื่น ๆ
Synthetix: กราฟประกอบด้วยธุรกรรม 142,422 รายการจาก Synthetix oracle แสดงในรูปที่ 12d คล้ายกับแพลตฟอร์มอื่นๆ ออราเคิล ETH/USD ของแพลตฟอร์มโต้ตอบกับสัญญาตัวรวบรวมที่ใช้งานอยู่ที่มีเครื่องหมายสีเขียวเป็นหลัก ปัจจุบันในหมู่ตัวรวบรวมคือโหนดสีส้ม[R]ชื่อระดับแรก
4. การอภิปราย
4.1 การกระจายอำนาจ
ในส่วนเบื้องหลัง เราได้พูดถึงการออกแบบออราเคิลแบบต่างๆ ใน DeFi บางส่วนอาศัยผู้รวบรวมแบบรวมศูนย์สำหรับราคาอ้างอิง ในขณะที่รายอื่นทำงานร่วมกับผู้ให้บริการใบเสนอราคาของ Chainlink ในส่วนนี้ เราจะตรวจสอบว่ามีการนำระบบ Oracle ไปใช้จริงอย่างไร และสิ่งนี้ส่งผลต่อเป้าหมายของการกระจายอำนาจของแพลตฟอร์มอย่างไร
ตารางที่ 6 อธิบายคุณสมบัติบางอย่างที่ส่งผลต่อการกระจายอำนาจของ Oracle MakerDAO และ Compound มีสถาปัตยกรรมที่คล้ายคลึงกันคือใช้ตัวรวบรวมเดียวเพื่อดึงข้อมูลราคาเป็นระยะๆ จากรายการที่อนุญาตพิเศษภายนอกของโหนด oracle แม้ว่าส่วนประกอบอื่นๆ ของระบบเหล่านี้จะถูกปรับใช้บนแพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะแบบกระจายอำนาจ แต่การออกแบบก็มีข้อบกพร่องของการรวมศูนย์โดยธรรมชาติ AmpleForth ใช้ Chainlink เพื่อให้การทำงานของ oracle ซึ่งช่วยลดความเสี่ยง (เนื่องจากการออกแบบของ Chainlink) การรวมศูนย์ของผู้รวบรวมรายเดียว อย่างไรก็ตาม มันยังคงอาศัยสัญญารวบรวมเพื่อรวบรวมข้อมูลจากสี่ออราเคิล ในอนาคตอันใกล้นี้ AmpleForth วางแผนที่จะรวมเข้ากับ Chainlink อย่างสมบูรณ์สำหรับการย่อยข้อมูล ดังนั้นจนถึงตอนนี้ เราจัดว่าเป็นการออกแบบกึ่งรวมศูนย์ Synthetix ประกาศการรวม Synthetix และ Chainlink ที่กำลังทำงานบน Ethereum[24]ให้ข้อมูลราคาแบบกระจายอำนาจอย่างเต็มที่ แหล่งข้อมูลจะถูกถ่ายโอนไปยังเครือข่ายออราเคิลแบบกระจายศูนย์ของ Chainlink และราคาอ้างอิงจะถูกถ่ายโอนบนเชนโดยโหนดอิสระหลายโหนดผ่านสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจโดยไม่ต้องพึ่งพาองค์กรส่วนกลางใด ๆ เพื่อรับการสนับสนุน ดังนั้นสำหรับตอนนี้ การออกแบบจึงใกล้เคียงกับการกระจายอำนาจมากที่สุด
4.2 คำแนะนำ
การวิจัยเบื้องต้นของเราแสดงให้เห็นว่าระบบนิเวศของออราเคิลยังไม่สมบูรณ์ ดังนั้น ในส่วนนี้ เราจึงพยายามเรียนรู้จากการสังเกตและให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการปรับปรุงที่อาจเกิดขึ้นกับแพลตฟอร์ม Oracle ในอนาคต
ความโปร่งใส: ตามที่กล่าวถึงในส่วนที่ 3.2 วิธีการจัดการราคาของออราเคิลไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจน แม้แต่แหล่งข้อมูลของ oracle ก็ยังคลุมเครือและไม่รู้จักสำหรับผู้ใช้แพลตฟอร์ม สิ่งนี้นำไปสู่การขาดความโปร่งใสบนแพลตฟอร์มของออราเคิล และอาจเกิดความล้มเหลวในการตรวจหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของออราเคิล เนื่องจากปัจจุบันไม่มีหน่วยงานใดที่สามารถรับรองความถูกต้องของใบเสนอราคาของออราเคิลได้ คำแนะนำแรกของเราสำหรับการออกแบบ oracle ในอนาคตคือ oracles ควรประกาศรายการของตนอย่างชัดเจน รายการดังกล่าวจะมีข้อมูลเมตาของออราเคิล (เช่น ข้อมูลติดต่อของออราเคิล) แหล่งข้อมูลที่ใช้งาน ความถี่ในการอัปเดตที่คาดไว้ และที่มาของราคาที่ถูกต้อง เนื่องจากธรรมชาติของแพลตฟอร์มบล็อกเชนนั้น เรามองว่าเป็นสถานที่ตามธรรมชาติในการเผยแพร่รายการดังกล่าว
ระบบความรับผิดชอบ: เราเชื่อว่าออราเคิลกำลังกลายเป็นบุคคลสำคัญที่น่าเชื่อถือซึ่งรับผิดชอบในการกระทำของพวกเขา ในระบบนิเวศของบล็อกเชน เรามองเห็นได้ว่าวิธีหนึ่งที่ใช้การได้ในการบรรลุความรับผิดชอบคือสิ่งจูงใจในการเข้ารหัส ดังนั้น เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ออราเคิลรายงานราคาที่ถูกต้องตามความถี่ที่สัญญาไว้ เราสามารถจินตนาการว่าแพลตฟอร์มใช้กลไกบางอย่างที่ลงโทษการละเมิดรายการออราเคิลหรือนโยบายแพลตฟอร์ม เช่น ความล่าช้าหรือการรายงานน้อยเกินไป หรือการประพฤติผิดที่ตรวจสอบได้ เช่น การเบี่ยงเบนราคาสูง กลไกนี้สามารถนำไปใช้ได้บางส่วนผ่านสัญญาอัจฉริยะ แต่ต้องใช้ oracle เพื่อจัดเก็บสินทรัพย์ที่เข้ารหัสจำนวนมาก
ความทนทานของการดำเนินงาน: สิ่งหนึ่งที่น่าประหลาดใจคือแม้ว่าการโต้ตอบของ oracle จะค่อนข้างง่าย แต่ก็ยังประสบปัญหาพื้นฐานในการปฏิบัติงาน (เช่น ข้อผิดพลาดจากแก๊สหมด) เนื่องจากรายงานของ Oracle มีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศ DeFi เราจึงสนับสนุนให้ผู้ให้บริการจัดสรรส่วนเกินโดยเพิ่มการใช้ก๊าซและราคา แบบแรกต้องแน่ใจว่าจะมีก๊าซเพียงพอในระหว่างขั้นตอนการดำเนินการธุรกรรมทั้งหมด และแบบหลังสามารถลดความล่าช้าของราคา ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเมื่อเครือข่าย Ethereum แออัด[25]ชื่อระดับแรก
5 งานที่เกี่ยวข้อง
เราไม่ทราบถึงงานวัดหรือวิเคราะห์ DeFi oracles อย่างไรก็ตาม ด้านล่างเราจะพูดถึงงานที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้มากที่สุด
การออกแบบของออราเคิล: Town Crier (ชื่อย่อ: ทช. เมืองหาบเร่)[26]เป็นระบบฟีดข้อมูลที่พิสูจน์แล้วสำหรับสัญญาอัจฉริยะ หน่วยงาน TC ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างสัญญาอัจฉริยะและเว็บไซต์ที่มีอยู่ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเชื่อถือได้โดยแอปพลิเคชันที่ไม่ใช่บล็อกเชน เป็นการรวมส่วนหน้าของบล็อกเชนเข้ากับฮาร์ดแวร์ที่เชื่อถือได้ (เช่น เทคโนโลยี Intel SGX[27]) แบ็กเอนด์เพื่อดึงข้อมูลเว็บไซต์ที่เปิดใช้งาน HTTPS เพื่อให้ข้อมูลที่ตรวจสอบแหล่งที่มากับสัญญาอัจฉริยะที่ใช้ข้อมูลนั้น ด้วยการผสานรวมของเทคโนโลยี SGX ทำให้ TC สามารถพิสูจน์ได้จากระยะไกลว่ามีการดำเนินการโค้ดที่ถูกต้อง TC สร้างการเชื่อมต่อ TLS ที่ปลอดภัยกับเว็บไซต์และแยกวิเคราะห์เนื้อหา ซึ่งจะใช้เป็นอินพุตในสัญญาอัจฉริยะ อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดที่เป็นไปได้อย่างหนึ่งของ TC คือการวางตำแหน่ง Intel เป็นฝ่ายที่เชื่อถือได้ที่จำเป็นในการดำเนินการรับรองระยะไกล
TLS-N[28]เป็นส่วนขยาย TLS ทั่วไปที่ให้ความปลอดภัยแบบไม่ปฏิเสธแก่โปรโตคอล TLS TLS-N แก้ไขสแต็ก TLS เพื่อให้บันทึก TLS ที่ส่งโดยเซิร์ฟเวอร์ได้รับการรับรองความถูกต้อง (เป็นชุด) ดังนั้น ไคลเอนต์ TLS-N สามารถนำเสนอบันทึก TLS-N ที่ได้รับไปยังบุคคลที่สามที่ตรวจสอบได้ โดยจำเป็นต้องเชื่อถือเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น (ไม่ใช่บุคคลที่สามที่เชื่อถือได้รายอื่น) โดยทั่วไปแล้ว TLS-N จะสร้างการพิสูจน์เนื้อหาของเซสชัน TLS ที่ตรวจสอบได้แบบไม่โต้ตอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งบุคคลที่สามและสัญญาอัจฉริยะที่ใช้บล็อกเชนตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยวิธีนี้ TLS-N ช่วยเพิ่มความรับผิดชอบของเนื้อหาเว็บและมอบออราเคิลบล็อกเชนที่ใช้งานได้จริงและกระจายอำนาจสำหรับเนื้อหาเว็บ อย่างไรก็ตาม ข้อเสียเปรียบหลักคือความสามารถในการปรับใช้ ซึ่งต้องมีการเปลี่ยนแปลงโปรโตคอล TLS อย่างมีนัยสำคัญ และการปรับใช้ทำได้ช้ามาก
บริการฟีดข้อมูลเชิงปฏิบัติ (PDFS)[29]เป็นระบบส่วนขยายสำหรับผู้ให้บริการเนื้อหาที่มีฟีเจอร์ใหม่เพื่อปรับปรุงความโปร่งใสของข้อมูลและการตรวจสอบความสอดคล้องกัน ซึ่งช่วยให้ผู้ให้บริการเนื้อหาเชื่อมโยงเอนทิตีเว็บกับเอนทิตีบล็อกเชนของตนได้ ใน PDFS ข้อมูลจะได้รับการรับรองความถูกต้องผ่านบล็อกเชนโดยไม่ทำลายห่วงโซ่ความน่าเชื่อถือ TLS หรือแก้ไขสแต็ก TLS นอกจากนี้ ผู้ให้บริการเนื้อหามีอิสระในการระบุรูปแบบข้อมูลที่ต้องการใช้ ดังนั้นข้อมูลจึงสามารถแยกวิเคราะห์และปรับแต่งเพื่อสร้างสัญญาอัจฉริยะได้อย่างง่ายดาย PDFS ช่วยให้ผู้ให้บริการเนื้อหาสามารถตรวจสอบและลดกิจกรรมที่เป็นอันตราย (เช่น การแก้ไขข้อมูลหรือการเซ็นเซอร์) และช่วยให้พวกเขาสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ได้ ข้อเสียคือตรรกะการตรวจสอบที่ใช้ในสัญญาอัจฉริยะนั้นไม่เบาและมีประสิทธิภาพเพียงพอ การปรับปรุง PDFS ที่อาจเกิดขึ้นอาจอยู่ในการออกแบบให้การพิสูจน์ที่สั้นลง
การวิจัย DeFi：《SoK: Demystifying Stablecoins》[30]11 ให้การสำรวจโปรโตคอล DeFi กระแสหลักที่เข้าใจง่าย โดยเน้นที่การออกแบบ Stablecoin 《กรอบการจำแนกสำหรับการออกแบบ Stablecoin》[31]12 และการรักษาเสถียรภาพทางการเงินในแนวทางการออกแบบ Cryptocurrencies[32]การออกแบบทั่วไปของแพลตฟอร์ม DeFi ที่มีอยู่มีการกล่าวถึงอย่างเป็นระบบ การแยกส่วนการออกแบบออกเป็นองค์ประกอบต่างๆ เช่น สินทรัพย์ยึดเหนี่ยว จำนวนหลักประกัน ข้อมูลราคา และกลไกการกำกับดูแล การสำรวจประเภทนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจจุดแข็งและจุดอ่อนของแพลตฟอร์ม DeFi เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาในอนาคต
โจมตี DeFi：《Attacking the DeFi Ecosystem with Flash Loans for Fun and Profit》[33]การสำรวจโดยละเอียดของสินเชื่อแฟลชในระบบนิเวศ DeFi ของเครือข่าย Ethereum โดยจะวิเคราะห์การโจมตีที่มีอยู่ 2 รายการด้วย ROI มากกว่า 500,000% จากนั้นจึงกำหนดพารามิเตอร์ในการค้นหาการโจมตีแบบยืมแฟลชว่าเป็นปัญหาการปรับให้เหมาะสม นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าการโจมตีสองครั้งก่อนหน้านี้สามารถ "เพิ่ม" ได้อย่างไรเพื่อให้พวกเขาสร้างผลกำไร 829,500 ดอลลาร์และ 1.1 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 2.37x และ 1.73x ตามลำดับ ลูอิสและคณะ[34]สำรวจว่าข้อบกพร่องด้านการออกแบบนำไปสู่วิกฤต DeFi ได้อย่างไร บทความของพวกเขากล่าวถึงการโจมตี MakerDAO ที่มีการค้ำประกันมากเกินไปและธรรมาภิบาล ซึ่งเสนอรูปแบบใหม่ของการแพร่กระจายวิกฤตเศรษฐกิจ
สำหรับปัญหาปั๊มและถ่ายโอนข้อมูลของสกุลเงินดิจิทัล "กายวิภาคของรูปแบบปั๊มและถ่ายโอนข้อมูลสกุลเงินดิจิทัล"[35]ตรวจสอบแคมเปญปั๊มและดัมพ์ 412 รายการ สร้างแบบจำลองเพื่อทำนายความเป็นไปได้ของสินทรัพย์ crypto ต่างๆ ที่สูบฉีดก่อนการจัดส่ง และเปิดเผยรูปแบบการปั๊มและดัมพ์ในตลาด crypto จอช และคณะ[36]เอกสารข้อมูลที่มีอยู่เกี่ยวกับปั๊มและการถ่ายโอนข้อมูลในเอกสารเศรษฐศาสตร์แบบคลาสสิกได้รับการตรวจสอบ สังเคราะห์ด้วยสกุลเงินดิจิทัล และมีการเสนอเกณฑ์เพื่อกำหนด "ปั๊มและการถ่ายโอนข้อมูล" สำหรับสกุลเงินดิจิทัล รูปแบบเหล่านี้สามารถระบุตำแหน่งที่น่าสงสัยของกิจกรรมการซื้อขายที่ผิดปกติในพฤติกรรมที่ผิดปกติเพื่อตั้งค่าสถานะกิจกรรมปั๊มและการถ่ายโอนข้อมูลที่อาจเกิดขึ้น
ฟิลิปและคณะ[37]ชื่อระดับแรก
6 สรุป
บันทึก
บันทึก
[A]เราทราบว่ามีการออกแบบอื่นๆ ที่ไม่ต้องใช้จุดยึดหรือหลักประกัน แต่ระบบเหล่านี้อยู่นอกเหนือขอบเขตของเอกสารนี้ และเราอ้างอิงผู้อ่านถึงแบบสำรวจล่าสุด
[B]ปัจจุบัน อัตราส่วนหลักประกันหนี้ของ Synthetix อยู่ที่ 800%
[C]ที่อยู่: 0xac1ed4fabbd5204e02950d68b6fc8c446ac95362
[D]ที่อยู่: 0xfbaf3a7eb4ec2962bd1847687e56aaee855f5d00
[E]ที่อยู่: 0x8844dfd05ac492d1924ad27ddd5e690b8e72d694
[F]ที่อยู่: 0x3c6809319201b978d821190ba03fa19a3523bd96
[G]ข้อมูลการซื้อขาย:https://bit.ly/2KHiTFE
[H]เมื่อเปลี่ยนตัวเลขตัวแรกของเพย์โหลดธุรกรรม ความเอนเอียงจะลดลงเหลือ 2.9% ซึ่งเป็นช่วงมาตรฐานสำหรับออราเคิลนี้
[I]ข้อมูลการซื้อขาย:https://bit.ly/2K5kSDF
[J]ข้อมูลการซื้อขาย:https://bit.ly/3ep74BO, https://bit.ly/2K3NcGb
[K]ข้อมูลการซื้อขาย:https://bit.ly/34Av0xo
[L]ที่อยู่: 0x000df128eb60a88913f6135a2b83143c452c494e
[M]ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อการทำธุรกรรมเสร็จสิ้นต้องใช้ทรัพยากรการประมวลผลมากกว่าที่ผู้ส่งระบุ
[N]ที่อยู่: 0x005B903DADFD96229CBA5EB0E5AA75C578E8F968, 0X0032AD8FAE086F87FF5469954650354BBBBBBBBB51E050
[O]ที่อยู่: 0xd0352aad6763f12d0a529d9590ea2f30421667a6
[P]ที่อยู่: 0xcaefaf2130f0751520d5a6a62f3b9c9eaa4739f4
[Q]ที่อยู่: 0x43eb83a6b54a98b2d051c933b8e4a900d6bacbee
[R]บทความนี้แปลโดย WJW อาสาสมัครชุมชนของข้อตกลงการให้ยืม WePiggy
อ้างอิง
[1] 2020. Most volatile cryptos. https://yhoo.it/2YhINbg.
[2] 2019. MakerDAO. https://makerdao.com.
[3] 2019. SAI. https://sai.makerdao.com.
[4] 2019. Compound. https://compound.finance.
[5] 2020. Fulcrum. https://fulcrum.trade.
[6] 2019. dYdY. https://dydx.exchange.
[7] 2020. The active outstanding loans from open lending protocols reported by DeFi Pulse. https://defipulse.com/defi-lending.
[8] 2019. Ampleforth. https://www.ampleforth.org.
[9] 2019. Synthetix. https://www.synthetix.io.
[10] 2020. Ethereum DeFi ecosystem. https://defiprime.com/ethereum.
[11] 2019. How to turn $20M into $340M in 15 seconds. https://bit.ly/2VNilEM.
[12] 2019. ChainLink. https://chain.link/.
[13] 2019. Synthetix whitepaper. https://www.synthetix.io/uploads/synthetix_litepaper.pdf.
[14] 2020. Ethereum in BigQuery: a Public Dataset for smart contractanalytics. https://bit.ly/3aNU8lU.
[15] 2019. The sources of Chainlink ETH/USD. https://feeds.chain.link/ethusd.
[16] 2019. Bitfinex. https://www.bitfinex.com.
[17] 2019. Bittrex. https://global.bittrex.com.
[18] 2020. Bittrex ETH/USD rate. https://bit.ly/2VQHTRv.
[19] 2020. Anylockanalytics. https://www.anyblockanalytics.com.
[20] 2020. The claimed sources of AmpleForth’s oracles. https://bit.ly/3aMaqfc.
[21] 2019. Kraken. https://www.kraken.com.
[22] 2019. Coinbasepro. https://pro.coinbase.com.
[23] 2019. The claimed sources of Compound’s oracles. https://bit.ly/3bNiuh5.
[24] 2020. Synthetix integrates with Chainlink. https://bit.ly/3bJfLFc.
[25] 2020. Ethereum gas price shot up. https://bit.ly/2y15AgR.
[26] Fan Zhang, Ethan Cecchetti, Kyle Croman, Ari Juels, and Elaine Shi. 2016. Town crier: An authenticated data feed for smart contracts. In 23rd ACMSIGSAC conference on computer and communications security.
[27] Victor Costan and Srinivas Devadas. 2016. Intel SGX Explained. IACR Cryptology ePrint Archive (2016).
[28] Hubert Ritzdorf, Karl Wüst, Arthur Gervais, Guillaume Felley, and Srdjan Capkun. 2017. TLS-N: Non-repudiation over TLS Enabling Ubiquitous Content Signing for Disintermediation. IACR Cryptology ePrint Archive (2017).
[29] Juan Guarnizo and Pawel Szalachowski. 2019. PDFS: practical data feed service for smart contracts. In 24th European Symposium on Research in Computer Security.
[30] Jeremy Clark, Didem Demirag, and Seyedehmahsa Moosavi. 2019. SoK: Demystifying Stablecoins. Available at SSRN 3466371 (2019).
[31] Amani Moin, Emin Gün Sirer, and Kevin Sekniqi. 2019. A Classification Framework for Stablecoin Designs. In 24th Financial Cryptography and Data Security.
[32] Ingolf Gunnar Anton Pernice, Sebastian Henningsen, Roman Proskalovich, Martin Florian, Hermann Elendner, and Björn Scheuermann. 2019. Monetary Stabilization in Cryptocurrencies-Design Approaches and Open Questions. In 2nd IEEE Crypto Valley Conference on Blockchain Technology.
[33] Kaihua Qin, Liyi Zhou, Benjamin Livshits, and Arthur Gervais. 2020. Attacking the DeFi Ecosystem with Flash Loans for Fun and Profit. In arXiv preprint: 2003.03810.
[34] Lewis Gudgeon, Daniel Perez, Dominik Harz, Arthur Gervais, and Benjamin Livshits. 2020. The Decentralized Financial Crisis: Attacking DeFi. arXiv preprint: 2002.08099.
[35] Jiahua Xu and Benjamin Livshits. 2019. The anatomy of a cryptocurrency pump-and-dump scheme. In 28th USENIX Security Symposium.
[36] Josh Kamps and Bennett Kleinberg. 2018. To the moon: defining and detecting cryptocurrency pump-and-dumps. Crime Science (2018).
[37] Philip Daian, Steven Goldfeder, Tyler Kell, Yunqi Li, Xueyuan Zhao, Iddo Bentov, Lorenz Breidenbach, and Ari Juels. 2020. Flash Boys 2.0: Frontrunning in Decentralized Exchanges, Miner Extractable Value, and Consensus Instability. In 41st IEEE Symposium on Security and Privacy.
บทความนี้แปลโดย WJW อาสาสมัครชุมชนของข้อตกลงการให้ยืม WePiggy
