ภาพรวม

รายงาน

รายงาน

CCI

ชื่อเรื่องรอง

หลักการตัวบ่งชี้:

อินดิเคเตอร์ CCI เส้นทางโภคภัณฑ์เป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้บ่อยที่สุด และยังเป็นหนึ่งในอินดิเคเตอร์รุ่นแรกสุดที่ปรากฏในซอฟต์แวร์วิเคราะห์ตลาดหุ้นในประเทศของฉัน เมื่อหุ้นเข้าสู่ช่วงขาขึ้นที่แข็งแกร่ง สัญญาณซื้อที่แจ้งโดย CCI มักจะเป็นตลาดขาขึ้นหลักเมื่อหุ้นเริ่มต้นขึ้น เป็นอัตราการขึ้นที่เร็วที่สุด และเป็นอัตราการขึ้นที่ใหญ่ที่สุด ขั้นตอนนี้ยังทำกำไรได้มากที่สุดอีกด้วย

สูตรการคำนวณ:

TYP= (ราคาสูงสุด + ราคาต่ำสุด + ราคาปิด) ÷ 3

CCI Commodity Path Index = (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย N-day ของ TYP-TYP) -;- (0.015XTYP's N-day ค่าเฉลี่ยความแปรปรวนสัมบูรณ์)

โดยทั่วไป พารามิเตอร์ N จะถูกตั้งค่าเป็น 14

กฎที่ใช้:

เมื่อเป้าหมายเป็นผลิตภัณฑ์ทวิภาคี CCI จะข้ามแกน 0 จากล่างขึ้นบน รวมกับ MACD เพื่อสร้างกากบาทสีทอง ซึ่งเป็นสัญญาณซื้อ

เมื่อเป้าหมายเป็นผลิตภัณฑ์ทวิภาคี CCI จะข้ามแกน 0 จากบนลงล่าง รวมกับ MACD เพื่อสร้าง Dead Cross ซึ่งเป็นสัญญาณขาย

เมื่อตลาดเป็นปกติ CCI จะผันผวน (-100:100) เมื่อตลาดแข็งแกร่ง CCI จะมากกว่า 100 เมื่อตลาดอ่อนแอ CCI จะน้อยกว่า -100

ข้อควรระวัง:

CCI เป็นตัวบ่งชี้ระยะยาว เมื่อใช้เพียงอย่างเดียว จะเป็นการเตือนสถานะการดำเนินงานของตลาดในปัจจุบันมากกว่า แม้ว่าใช้ร่วมกับ MACD จะสามารถอธิบายสถานะการดำเนินการของตลาดได้อย่างละเอียดมากขึ้นเท่านั้น นักลงทุนสามารถรักษาหรือยุติธุรกรรมปัจจุบันได้ตามสถานะของตลาดที่แจ้งโดยตัวบ่งชี้ปัจจุบัน แต่เป็นเรื่องยากที่จะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับจุดซื้อและขาย แต่เมื่อค่า CCI เบี่ยงเบนไปจากราคา จะมีการแจ้งจุดซื้อและขายที่แม่นยำมากขึ้น เมื่อ CCI เบี่ยงเบนจากราคาที่อยู่เหนือช่วงมากกว่า 100 จะเป็นสัญญาณขาย เมื่อ CCI เบี่ยงเบนจากราคาที่ต่ำกว่าช่วง -100 จะเป็นสัญญาณซื้อ อัตราความสำเร็จของ CCI divergence อยู่ที่ประมาณ 80% และยิ่ง K-line มีระยะเวลานานเท่าใด พื้นที่การทำกำไรของ Divergence ก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น และพื้นที่การทำกำไรของ Divergence ที่เกิดจาก K-line รายวันโดยทั่วไปจะเกิน 10 % ยกตัวอย่าง BTC ระหว่างเดือนมีนาคมถึงตุลาคม 2020 ความแตกต่าง K-line CCI รายวันเกิดขึ้นสองครั้ง ครั้งแรกคือ 9 พฤษภาคม และวันถัดไปลดลงมากกว่า 10% ในวันเดียว ครั้งที่สองคือ 8 18 แล้วลดลงอย่างต่อเนื่องมากกว่า 15% และเมื่อรอบ K-line ลดลงอีก อัตรากำไรจะลดลงอย่างรวดเร็ว โดยมีอัตรากำไรเฉลี่ยน้อยกว่า 3% และอัตราความสำเร็จจะลดลงด้วย

W&R

ชื่อเรื่องรอง

หลักการตัวบ่งชี้:

มันขึ้นอยู่กับจุดแกว่งของราคาหุ้นเพื่อวัดว่าหุ้น/ดัชนีมีการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป วัดอัตราส่วนของระยะห่างระหว่างจุดสูงสุด (ราคาสูงสุด) ที่สร้างโดยทั้งด้านยาวและด้านสั้นกับราคาปิดรายวันและช่วงความผันผวนของราคาหุ้นภายในระยะเวลาหนึ่ง (เช่น 7 วัน) เพื่อให้ สัญญาณการกลับตัวของแนวโน้มตลาดหุ้น

W%R=（Hn—C）÷（Hn—Ln）×100

สูตรการคำนวณ:

n: คือระยะเวลาการซื้อขายที่กำหนดโดยเทรดเดอร์ (โดยปกติคือ 30 วัน)

C: ราคาปิดล่าสุดของวันที่ n

Hn: เป็นราคาสูงสุดใน n วันที่ผ่านมา (เช่น ราคาสูงสุดใน 30 วัน)

Ln: ราคาต่ำสุดใน n วันที่ผ่านมา (เช่น ราคาต่ำสุดในรอบ 30 วัน)

กฎที่ใช้:

เมื่อเส้นดัชนี Williams สูงกว่า 85 ตลาดจะขายมากเกินไปและตลาดกำลังจะถึงจุดต่ำสุด

เมื่อเส้นดัชนี Williams ต่ำกว่า 15 แสดงว่าตลาดมีการซื้อมากเกินไปและตลาดกำลังจะถึงจุดสูงสุด

การใช้ Williams Index เป็นเครื่องมือคาดการณ์ตลาด ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะพลาดตลาดใหญ่ หรือติดอยู่ในโซนราคาสูงได้ไม่ยาก

ข้อควรระวัง:

หลังจาก W%R เข้าสู่ระดับสูง โดยทั่วไป จำเป็นต้องกลับตัวกลับหากราคาหุ้นยังคงเพิ่มขึ้น จะเกิด divergence ซึ่งเป็นสัญญาณขาย หลังจาก W%R เข้าสู่ระดับต่ำ โดยทั่วไป จะรีบาวด์ หากราคาหุ้นยังคงลดลง จะเกิด divergence W%R ขึ้นสู่จุดสูงสุด (จุดต่ำสุด) หลายครั้งติดต่อกัน สร้างจุดสูงสุด (จุดต่ำสุด) สองครั้งหรือหลายจุดในพื้นที่ ซึ่งเป็นสัญญาณขาย (ซื้อ) ในขณะเดียวกัน ควรให้ความสำคัญกับการให้ความร่วมมือกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่น ๆ ระหว่างการใช้งาน ในกระบวนการรวมบัญชี ความแม่นยำของ W%R นั้นค่อนข้างสูง แต่ในแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง ไม่สามารถใช้สัญญาณการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไปของ W%R เป็นพื้นฐานในการตัดสินตลาดได้ เมื่อเส้นตัวบ่งชี้ W%R สามเส้นของ W%R ในวันที่ 13, W%R ในวันที่ 34 และ W%R ในวันที่ 89 ต่ำกว่า -80 หมายความว่าตลาดอยู่ในสถานะขายมากเกินไป และ ตลาดกำลังจะได้เห็นจุดต่ำสุดในระยะยาว เส้นตัวบ่งชี้ W%R สามเส้นบน W%R ที่ 13, W%R ที่ 34 และ W%R ที่ 89 มีค่าสูงกว่า -20 ทั้งหมด ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดอยู่ในสถานะซื้อมากเกินไปและตลาดกำลังจะได้เห็นระยะยาว คำศัพท์ด้านบน ยกตัวอย่าง BTC มี divergence สองช่วงระหว่างเดือนมีนาคมและตุลาคม หนึ่งคือ หลังจากที่ลดลงอย่างรวดเร็วในเดือนมีนาคม W%R แสดง divergence ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดเข้าสู่จุดต่ำสุดและอยู่ในสถานะขายมากเกินไป หลังจากนั้น ราคา BTC เริ่มมีเสถียรภาพเพิ่มขึ้น เป็นครั้งที่สอง W%R ถึงจุดสูงสุดหลายครั้งในเดือนกันยายน จากนั้นจึงยากที่จะเพิ่มขึ้นและเริ่มลดลงอย่างรวดเร็ว เมื่อ W%R ระยะยาวเบี่ยงเบนไป คาดว่าจะมีพื้นที่ทำกำไรมากกว่า 15% สำหรับการซื้อขายชีวจิต

ชื่อเรื่องรอง

ดัชนีความเชื่อมั่นของตลาด

หลักการตัวบ่งชี้:

Standard Consensus Market Sentiment Index (ต่อไปนี้เรียกว่า "Sentiment Index") รวบรวมโดย Standard Consensus แสดงให้เห็นว่าความเชื่อมั่นเป็นคำอธิบายที่ดีสำหรับการเคลื่อนไหวระยะสั้นในตลาด โดยทั่วไปแล้ว ดัชนีความเชื่อมั่นของตลาดเป็นตัวบ่งชี้ที่สะท้อนถึงระดับของการมองโลกในแง่ดีหรือแง่ร้ายในตลาด และเป็นปฏิกิริยาทางจิตวิทยาของนักลงทุนและปฏิกิริยาของนักลงทุนต่อประสิทธิภาพของตลาด ดัชนีความเชื่อมั่นของตลาดสามารถสะท้อนถึงแนวโน้มโดยรวมของตลาดและช่วยให้นักลงทุนมีพื้นฐานในการตัดสิน

ADR（N）= P1/P2

สูตรการคำนวณ:

ในสูตร: P1=∑NA ซึ่งเป็นผลรวมของจำนวนสกุลเงินที่เพิ่มขึ้นภายใน N วัน

P2=∑ND ซึ่งเป็นผลรวมของจำนวนเหรียญที่ลดลงภายใน N วัน

N—จำนวนวันที่เลือก N=7

กฎที่ใช้:

เมื่อดัชนีความเชื่อมั่นของตลาดมองโลกในแง่ร้ายมากเกินไป จะเกิดแรงซื้อในระยะสั้น

เมื่อดัชนีอารมณ์ตลาดแสดงสัญญาณกระตุ้นมากเกินไป มันคือสัญญาณขายระยะสั้น

เมื่อดัชนีความเชื่อมั่นของตลาดมีความเบี่ยงเบนในแง่ร้ายมาก หมายความว่าตลาดกำลังจะถึงจุดต่ำสุดและเป็นการเตือนการซื้อ

ข้อควรระวัง:

Standard Consensus Market Sentiment Index เปิดดำเนินการมากว่า 1 ปีแล้ว มีการเตือนซ้ำๆ ว่าความเชื่อมั่นของตลาดนั้นคลั่งไคล้หรือมองโลกในแง่ร้ายเกินไป จำนวนเหตุการณ์ทั้งหมดเกิน 10 ครั้ง และอัตราความสำเร็จเกิน 90% และในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ดัชนีความเชื่อมั่นของตลาดแสดงให้เห็นว่าความเชื่อมั่นของตลาดนั้นบ้าคลั่ง แต่ก็มีความแตกต่างอย่างบ้าคลั่ง จากนั้นราคาของ BTC ก็ลดลงอย่างรวดเร็วจาก 10,500 ดอลลาร์เป็นต่ำกว่า 4,000 ดอลลาร์ในเดือนถัดไป เมื่อดัชนีความเชื่อมั่นปรากฏในแง่ร้ายเกินไปหรือคลั่งไคล้มากเกินไป สามารถดำเนินการที่เกี่ยวข้องได้ และคาดว่าอัตรากำไรจะอยู่ที่ประมาณ 5% เมื่อดัชนีความเชื่อมั่นเบี่ยงเบนไป อัตรากำไรจะเพิ่มขึ้นมากกว่า 10%

บทสรุป

บทสรุป