จะแก้ไขความไม่สมดุลของข้อมูลและทำความเข้าใจสถานะสินทรัพย์ที่แท้จริงของการแลกเปลี่ยนได้อย่างไร?

ชื่อเรื่องรอง

(1) ที่อยู่เงินฝากธรรมดา

ที่อยู่ประเภทนี้คิดเป็นมากกว่า 99.9% ของที่อยู่ทั้งหมดของการแลกเปลี่ยนและเป็นที่อยู่เงินฝากของผู้ใช้แต่ละคน ผู้ใช้สามารถฝาก Bitcoin นอกการแลกเปลี่ยนเข้าสู่การแลกเปลี่ยนผ่านที่อยู่เหล่านี้ หลังจากนั้นเงินในที่อยู่เหล่านี้จะไปในสองทิศทาง: ส่งออก (มีคนถอนเงิน) หรือส่งไปยังกระเป๋าเงินร้อน

(2) กระเป๋าร้อน

กระเป๋าเงินร้อนเป็นกระเป๋าเงินเครือข่ายที่เป็นของการแลกเปลี่ยน และหน้าที่หลักคือรับผิดชอบการไหลของเงินทุนระหว่างที่อยู่เงินฝากธรรมดากับกระเป๋าเงินเย็นและการถอนเหรียญของผู้ใช้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง ที่อยู่เงินฝากธรรมดาและกระเป๋าเงินเย็นไม่สามารถหมุนเวียนเงินทุนโดยตรงได้ และธุรกรรมการถอนของผู้ใช้จะถูกโอนจากกระเป๋าเงินร้อน

เมื่อเทียบกับกระเป๋าเงินแบบหยอดเหรียญทั่วไป สัดส่วนของกระเป๋าเงินร้อนนั้นน้อยมาก จำนวนโดยประมาณอยู่ระหว่าง 10 ถึง 30 แต่จำนวนธุรกรรม (จำนวนธุรกรรมของที่อยู่หมายถึงจำนวนธุรกรรมทั้งหมดที่ที่อยู่นี้อยู่) ใช้เป็นที่อยู่อินพุตหรือที่อยู่เอาต์พุต เหมือนกันด้านล่าง) มีขนาดใหญ่มาก ซึ่งเป็นลำดับความสำคัญที่แตกต่างจากหมายเลขธุรกรรมของที่อยู่เงินฝากธรรมดาและกระเป๋าเงินเย็น Hot wallet สามารถแยกความแตกต่างจากที่อยู่อื่นได้ดีด้วยคุณสมบัตินี้

(3) กระเป๋าเงินเย็น

ชื่อเรื่องรอง

การทำธุรกรรม Bitcoin ใช้รูปแบบ UTXO (Unspent Transaction Output) UTXO คือผลลัพธ์ของธุรกรรมที่ไม่ได้ใช้ แต่ละ UTXO เป็นของที่อยู่ ที่อยู่หนึ่งสามารถมี UTXO ได้หลายตัว แต่ละ UTXO จะแบ่งแยกไม่ได้ ในระหว่างการทำธุรกรรม ผู้ใช้ที่เริ่มต้นการทำธุรกรรมจะใช้ UTXO ของตนเองเป็นอินพุตของธุรกรรม และสร้าง UTXO ใหม่เป็นเอาต์พุตของธุรกรรม ผู้ริเริ่มการทำธุรกรรมใช้รหัสส่วนตัวเพื่อปลดล็อกและใช้ UTXO ของตนเอง และใช้รหัสสาธารณะของที่อยู่อื่นเพื่อล็อก UTXO ที่สร้างขึ้นใหม่ด้วยที่อยู่นี้ UTXO แต่ละรายการจะถูกลบออกจากชุด UTXO หลังจากใช้เป็นอินพุตธุรกรรม ยกเว้นสำหรับธุรกรรม coinbase พิเศษ ธุรกรรมทั่วไปประกอบด้วยหนึ่งอินพุตหรือมากกว่าและเอาต์พุตอย่างน้อยหนึ่งรายการ

เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำความเข้าใจ เราใช้การทำธุรกรรมจริงเป็นตัวอย่างเพื่ออธิบาย:

นี่เป็นธุรกรรมทั่วไป มีที่อยู่อินพุต 1B3AHCVxKkRern499D5DXQdZ6R3qH6asY6 (ต่อไปนี้เรียกว่า 1B) ทางด้านซ้าย และที่อยู่เอาต์พุต 2 รายการ 19TAUBkne9x3CrPVYDUtwCNuEDsZrY1ddu (ต่อไปนี้จะเรียกว่า 19) และ 35hK24tcLEWcgNA4Jxpvb kNkoAcDGqQPsP (ต่อไปนี้จะเรียกว่า 35 )

เราถือว่าคีย์ส่วนตัวที่อยู่ 1B เป็นของผู้ใช้ U1 บางราย และคีย์ส่วนตัวที่อยู่ 35 เป็นของผู้ใช้ U2 รายอื่น เมื่อ U1 ต้องการโอน 0.005 BTC ไปยังผู้ใช้รายอื่น U2 U1 จะใช้ UTXO จำนวน 1 BTC ที่แอดเดรส 1B เป็นอินพุตธุรกรรม และใช้คีย์สาธารณะที่แอดเดรส 35 เพื่อล็อค UTXO ด้วยจำนวน 0.005 BTC เพื่อระบุแอดเดรส 35. ด้วยวิธีนี้ ผู้ใช้ U2 มี UTXO เพิ่มเติมด้วยจำนวน 0.005 BTC ซึ่งหมายความว่ายอดคงเหลือของผู้ใช้ U2 เพิ่มขึ้น 0.005 BTC และอินพุต UTXO เป็นการทำธุรกรรมได้ถูกใช้ไปแล้วและไม่ได้อยู่ในชุด UTXO อีกต่อไป ซึ่งหมายความว่ายอดคงเหลือของผู้ใช้ U1 1 BTC น้อยลง

ธุรกรรมดังกล่าวไม่เสร็จสมบูรณ์ จำนวนอินพุตของธุรกรรมคือ 1BTC และจำนวนเอาต์พุตของธุรกรรมคือ 0.005BTC เท่านั้น แล้ว 0.995BTC ที่เหลือจะไปที่ไหน หากไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม 0.995 BTC จะถูกส่งคืนไปยังที่อยู่ของ U1 เป็นจำนวนเงินที่เปลี่ยนแปลง แต่ในความเป็นจริง U1 ผู้ริเริ่มการทำธุรกรรมยังคงต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม ดังนั้นดังที่แสดงในรูป UTXO ที่มีจำนวน 0.9949853 BTC ถูกล็อคในที่อยู่ 19 และที่อยู่ 19 เป็นที่อยู่สำหรับเปลี่ยน ดังนั้นเราจึงสามารถทราบได้ ที่อยู่ 19 ยังเป็นของผู้ใช้ U1

นี่คือธุรกรรมการโอนและการเปลี่ยนแปลงที่สมบูรณ์ ที่อยู่ทางด้านซ้ายของภาพคือที่อยู่อินพุต และจำนวนเงินที่อยู่หลังที่อยู่คือจำนวน UTXO จำนวนหนึ่งที่เป็นของที่อยู่อินพุตที่ใช้ในการทำธุรกรรมนี้ ที่อยู่บน ด้านขวาของภาพคือเอาต์พุตแอดเดรส จำนวนหลังแอดเดรสคือจำนวน UTXO ที่สร้างขึ้นใหม่ซึ่งล็อคอยู่ในแอดเดรสเอาต์พุต

ชื่อเรื่องรอง

(1) การขุดในแนวดิ่ง

คำนิยาม: ศูนย์กลางอยู่ที่ที่อยู่ขุด การขุดที่อยู่อื่นที่เป็นอินพุตของธุรกรรมเดียวกัน ตามลักษณะของธุรกรรม Bitcoin ในส่วนที่ 2 ที่อยู่หลายแห่งที่ปรากฏในด้านอินพุตในธุรกรรมมักจะอยู่ในเรื่องเดียวกัน ดังนั้น หากที่อยู่ขุดปรากฏบนฝั่งอินพุตในการทำธุรกรรมบางรายการ ที่อยู่อื่นๆ ที่ปรากฏบนฝั่งอินพุตจะถือว่าเป็นของหัวเรื่องเดียวกัน หลักการทางคณิตศาสตร์โดยละเอียดของการทำเหมืองแนวดิ่งสามารถดูได้จากข้อมูลอ้างอิง [1]

ตัวอย่างเช่น: txid=25836a89ee24ce0b3ca7c62a525139fa59aebce0ffd222474b484bb73802c76f

ที่อยู่ในกล่องสีแดงคือที่อยู่ที่จะขุด ปรากฏที่ด้านอินพุต และจำนวนของที่อยู่ที่ด้านอินพุตไม่ใช่ 2 จำนวนที่อยู่ด้านเอาต์พุตคือ 2 และค่า bitcoin ของที่อยู่เอาต์พุตหนึ่งรายการมีทศนิยมมากกว่า 4 ตำแหน่ง ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของการขุดล่วงหน้า จากนั้นที่อยู่ในกล่องสีเหลืองและที่อยู่ในกล่องสีแดงเป็นของ เรื่องเดียวกัน

การขุดล่วงหน้านั้นเข้าใจง่าย อันที่จริง นี่คือธุรกรรมการโอนและการเปลี่ยนแปลงทั่วไป ที่อยู่ขาออกที่มีทศนิยมมากกว่า 4 ตำแหน่งจริง ๆ แล้วเป็นที่อยู่การเปลี่ยนแปลง (เนื่องจากมีอินพุตเดียว และค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมจะต้องรับผิดชอบโดย ฝ่ายป้อนข้อมูล ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมมักจะเป็นจำนวนเงินที่น้อย ดังนั้นจำนวนเงินที่เปลี่ยนแปลงหลังจากหักค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมมักจะมีทศนิยมมากกว่า 4 ตำแหน่ง) ที่อยู่การเปลี่ยนแปลงและที่อยู่อินพุตเป็นของหัวเรื่องเดียวกัน ดังนั้นจึงสามารถขุดที่อยู่ลักษณะเฉพาะได้

(3) การขุดย้อนหลัง

คำนิยาม: ที่อยู่ที่ขุดได้ต้องปรากฏที่ด้านเอาต์พุต และจำนวนที่อยู่ด้านอินพุตคือหนึ่ง และจำนวนที่อยู่ที่ด้านเอาต์พุตต้องเป็นสอง ในหมู่พวกเขา ที่อยู่ที่ขุดได้ที่ด้านขาออกคือที่อยู่กระเป๋าเงินร้อน (วิธีการขุดของกระเป๋าเงินร้อนจะได้รับในภายหลัง) และจำนวนเงินที่ส่งไปยังที่อยู่กระเป๋าเงินร้อนในธุรกรรมนี้จะต้องมากกว่า 100 BTC จากนั้น ธุรกรรมที่ผ่านการรับรอง ที่อยู่สามแห่งเป็นของเรื่องเดียวกัน และที่อยู่ด้านอินพุตอาจเป็นที่อยู่กระเป๋าเงินเย็น

ตัวอย่างเช่น: txid=ade2be579a0c58d38a6a812ce85ed96980313c3aca59d762a1779233bd64ede4

กล่องสีแดงคือที่อยู่ที่จะขุด เป็นที่อยู่กระเป๋าเงินด่วน ปรากฏที่ด้านเอาต์พุต และจำนวนที่อยู่ด้านอินพุตคือ 1 (อินพุตหลายตัวเป็นที่อยู่เดียวกัน เนื่องจากเป็น UTXO ที่แตกต่างกันของ ที่อยู่เดียวกัน) ผลลัพธ์ จำนวนที่อยู่ด้านข้างคือ 2 และจำนวนเงินที่โอนไปยังที่อยู่ในกล่องสีแดงมากกว่า 100 BTC จากการขุดแบบย้อนกลับ เป็นที่ทราบได้ว่าที่อยู่สองแห่งในกล่องสีเหลืองและที่อยู่ในกล่องสีแดงเป็นของเรื่องเดียวกัน และที่อยู่ทางด้านอินพุตอาจเป็นที่อยู่ของกระเป๋าเงินเย็น

ชื่อเรื่องรอง

(1) การขุดที่อยู่เงินฝากทั่วไปและกระเป๋าเงินร้อนของการแลกเปลี่ยน

ที่อยู่เงินฝากของการแลกเปลี่ยนนั้นหาได้ง่าย และเราใช้ที่อยู่นี้เป็นความก้าวหน้าในการขุดที่อยู่ ใช้การขุดในแนวตั้งเพื่อรับไลบรารีตัวอย่าง จากนั้นใช้ไลบรารีตัวอย่างนี้เป็นพิมพ์เขียวเพื่อดำเนินการขุดในแนวตั้งต่อไป และไลบรารีตัวอย่างจะถูกขยายเพิ่มเติม กระบวนการนี้ซ้ำจนกว่ากลุ่มตัวอย่างจะไม่ขยายอีกต่อไป ณ จุดนี้ โดยทั่วไปสามารถพิจารณาได้ว่าที่อยู่เงินฝากทั่วไปและกระเป๋าเงินร้อนของการแลกเปลี่ยนนี้รวมอยู่ในคลังตัวอย่างนี้ (ฉันไม่แน่ใจว่ากระเป๋าเงินเย็นอยู่ในห้องสมุดนี้หรือไม่ แต่ไม่เป็นไร กระเป๋าเงินเย็น จะมีโซลูชั่นการขุดใหม่ ๆ ) .

(2) คัดกรองกระเป๋าสตางค์ร้อน

ไลบรารีตัวอย่างมีที่อยู่เงินฝากทั่วไปและ hot wallets (และอาจรวมถึง cold wallets) ของการแลกเปลี่ยน เนื่องจากธุรกรรมจำนวนมากใน hot wallet ใช้วิธีค้นหาพื้นที่สูงสุดในไลบรารีตัวอย่างซึ่งสามารถทำได้ กรอง hot wallets ออกจากไลบรารีตัวอย่าง

เราประมวลผลที่อยู่และข้อมูลปริมาณธุรกรรมที่สอดคล้องกับที่อยู่ขุดโดย Huobi Exchange ดังนี้: ใช้หมายเลขที่อยู่แต่ละรายการเป็นแกนแนวนอน และใช้หมายเลขธุรกรรมของที่อยู่เป็นแกนตั้งเพื่อวาดการกระจายของที่อยู่และธุรกรรม ปริมาณดังแสดงในรูป:

จากรูปจะเห็นได้ชัดเจนว่าที่อยู่ที่ทำเครื่องหมายด้วยสีส้มคือ hot wallets เนื่องจากปริมาณธุรกรรมที่มากกว่าที่อยู่อื่นมาก (ปริมาณธุรกรรมของที่อยู่อื่นมีขนาดเล็กมากและบางที่อยู่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยซ้ำ) รูป).

(3) ขุดกระเป๋าเงินเย็นออกมา

จุดเริ่มต้นของการขุดกระเป๋าเงินเย็นคือกระเป๋าเงินร้อน ขั้นแรก ให้ใช้การขุดแบบย้อนกลับ กล่าวคือ ในการทำธุรกรรมเป็นอินพุตเดียว มีการส่ง BTC มากกว่า 100 BTC ไปยัง hot wallet ที่อยู่อินพุตดังกล่าวอาจเป็นที่อยู่กระเป๋าเงินเย็น หลังจากนั้น ตามคุณลักษณะอื่นของกระเป๋าเงินเย็น: จำนวนธุรกรรมที่ที่อยู่นี้มีน้อย (โดยทั่วไปน้อยกว่า 1,000) และรายได้รวมทั้งหมดค่อนข้างมาก (โดยทั่วไปมากกว่า 10,000BTC) หลังจากกรองอีกครั้ง คุณจะพบ กระเป๋าเงินเย็นหรือกระเป๋าเงินเย็นที่เคยใช้มาก่อน (ยอดคงเหลือ < 10 BTC) สุดท้าย ตามหลักการขุดล่วงหน้าและข้อจำกัดข้างต้น สามารถขุดกระเป๋าเงินเย็นได้มากขึ้น

ชื่อเรื่องรอง

(1) ค้นหากระเป๋าเงินร้อนผ่านที่อยู่เงินฝากทั่วไป

อันดับแรก เราได้รับที่อยู่เงินฝากทั่วไปของ Huobi: 12V9PLbaaewZmwFogen1bighovFZvMW138 หลังจากนั้น เราพบการทำธุรกรรม

ตามหลักการของการทำเหมืองในแนวดิ่ง ที่อยู่ทางด้านซ้ายของธุรกรรมนี้ถือเป็นที่อยู่ของ Huobi Exchange ในบรรดาที่อยู่เหล่านี้ เราสังเกตเห็นว่าจำนวนการทำธุรกรรมของที่อยู่ในกล่องสีเหลืองนั้นสูงกว่านั้นมาก ของที่อยู่อื่นๆ ดังแสดงในรูป

จากนี้เราสามารถตัดสินได้ว่าที่อยู่ 1LAnF8h3qMGx3TSwNUHVneBZUEpwE4gu3D เป็นกระเป๋าเงินด่วนของ Huobi Exchange

(2) ค้นหากระเป๋าเงินเย็นผ่านกระเป๋าเงินร้อน

ขุดต่อไปบนพื้นฐานของกระเป๋าเงินร้อน 1LAnF8h3qMGx3TSwNUHVneBZUEpwE4gu3D และค้นหาธุรกรรม

อ้างอิง

อ้างอิง

[1] Ermilov D, Panov M, Yanovich Y. Automatic Bitcoin address clustering[C]//2017 16th IEEE International Conference on Machine Learning and Applications (ICMLA). IEEE, 2017: 461-466.