【Deribit Options Market Broadcast】0613——Structure Changes

【Daily Review】

【Daily Review】

【BTC Options】

【BTC Options】

Implied volatility for each normalized term:

【Historical Volatility】

10d 100%

30d 114%

90d 90%

1Y 74%

【IV】

Implied volatility for each normalized term:

Today: 1m 88%, 3m 93%, 6m 96%, DVol 100%

6/12：1m 82%, 3m 87%, 6m 94%，DVol 98%

【Option Flows&Bulk Transaction】

【Option Flows&Bulk Transaction】

【Option position distribution】

【Option position distribution】

【ETH Options】

【ETH Options】

Each standardized period IV:

【Historical Volatility】

10d 82%  

30d 190%

90d 134%

1Y  105% 

【IV】 

Each standardized period IV:

Today: 1m 113%, 3m 120%, 6m 120%

6/12：1m 108%，3m 118%，6m 121%

【Option Flows&Bulk Transaction】

【Option Flows&Bulk Transaction】

【Option position distribution】

【Option position distribution】

The June term is about 580,000 coins, of which the call option is about 326,000 coins.