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SignalPlus波動率專欄(20231030):IV大幅回升,本周迎來重磅數據發布
SignalPlus
特邀专栏作者
2023-10-30 11:51
本文約495字,閱讀全文需要約1分鐘
儘管BTC/ETH仍在整盤行情中,但隱含波動率在28日經歷週末的拋售回落至40%Vol的低點後隨著新的一周到來再度攀升到50%Vol左右的水平,其中近期IV更是由於本週FOMC會議以及一系列重磅數據的發布進一步上揚,中前端IV曲線呈現倒掛形態。

上週五公佈的美國經濟數據大致符合市場預期,個人收入和PCE 年率分別是0.3% 和3.7% ;密歇根大學1 年期通膨預期為4.2% ,遠高於市場預期的3.8% 。股市方面,美國三大股指漲跌不一,那斯達克上漲0.38% ,道瓊斯和標普500 則分別下跌1.12% 和0.48% 。本週重點關注ADP、JOLTS、ISM、FOMC 利率決議和非農業資料的發布。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance & TradingView

在數字貨幣方面,儘管BTC/ETH 仍在整盤行情中,但隱含波動率在28 日經歷週末的拋售回落至40% Vol的低點後隨著新的一周到來再度攀升到50% Vol 左右的水平,其中近期IV 更是由於本週FOMC 會議以及一系列重磅數據的發布得到進一步上揚,中前端IV 曲線呈現倒掛形態

在交易方面,買入Call Spread 成為成交熱點。 BTC短天期看漲情緒高漲,買短賣長的3 Nov 35500 C vs 10 Nov 39000 C 成交額達到1305 BTC,同期限上買入3 Nov 35500 vs 39000 Call Spread 也有接近200 多組成交;ETH 上的Call Spread 則多成交在十一月底,如1500 組24 Nov 1950 vs 2300 Csprd。

除此之外,ETH 十一月底還有大量看漲波動率的Long Straddle 策略,總交易量超過26 K ETH。

Source: Deribit (截至30 Oct 16: 00 UTC+ 8)

Source: SignalPlus

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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儘管BTC/ETH仍在整盤行情中,但隱含波動率在28日經歷週末的拋售回落至40%Vol的低點後隨著新的一周到來再度攀升到50%Vol左右的水平,其中近期IV更是由於本週FOMC會議以及一系列重磅數據的發布進一步上揚,中前端IV曲線呈現倒掛形態。
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