SignalPlus波動率專欄(20231027)：IV暴跌

受科技股拖累，昨日美股三大指數集體下跌，納斯達克/標普/道瓊斯分別收跌1.76% /1.18% /0.76% 。美國經濟數據十分亮眼，第三季GDP 遠超預期，成長了4.9% ，創近兩年來最快成長。受此影響，美債殖利率整體回落， 2 年期和10 年期收益率昨分別收報5.039% 和4.846% 。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance & TradingView

數字貨幣回吐了昨日的漲幅，ETH 再回到1800 以下，緊接在後的是其Vol Skew 的暴跌，中前端從+ 8% 跌回接近零值附近，同樣的在ETH Risky 交易方面，以3 Nov buy 1750 p vs sell 1950 c 為代表的Short Risky 策略取代之前大熱的Long Risky 成為交易新熱點，進一步壓低了Skew；從波動率的整體水準來看，由於市場已經幾乎吸收了iShares BTC ETF 備案帶來的利好預期，且缺少新故事的刺激，BTC/ETH 在分別達到34000/1800 附近後並未得到實質性的進一步突破，隱含波動率也終於在今天大幅回落，BTC/ETH 中前端IV 分別回到50% /45% 以下，波動率曲線由倒掛變陡，大宗市場也不乏Short BTC 3 NOV 34000 Staddle 和Short ETH 3 NOV 1750/1800 Strangle 這樣的看跌近期波動性策略。

Source: Deribit （截至27 Oct 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus

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Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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