SignalPlus波動率專欄(20231026)：ETH升破1800，Risky策略交易火爆

昨天（25 Oct）美債殖利率反彈，十年期美債殖利率一路上行重回4.9% 上方，現報4.969% ；兩年期美債殖利率先跌後漲，現報5.129% 。三大股指均收跌，其中道瓊指數和SP 分別下跌0.32% /1.43% ，納斯達克收跌2.43% ，創下今年2 月以來的最大單日跌幅。今晚（26 Oct） 8: 30 pm 市場將專注於美國發布的包括GPD 在內的一系列重磅數據。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance & TradingView

數字貨幣方面，BTC 收漲2.5% 至3,4707 美元，ETH 再次攀上1,800 關口，漲幅達4.42% 。選擇權ATM IV 震盪上行，Vol Skew也隨著價格的上漲而抬高，在Risky交易方面，BTC 24 Nov/29 Dec 的Long Risky 再度得到建倉，ETH 上則仍是呈現出相對均衡的態勢，買賣Risky 的成交額分別達到25 K/28 K ETH。

除此之外，中遠期上（24 No v2 3 ～ 26 Jan 24）賣近買遠的看漲期權日曆價差策略也是昨日交易熱點。其中BTC 以三角價差為主（賣出24 Nov/29 Dec 的Call，買進更遠期限的Call 做保護），ETH 則多是以Sell 29 Dec 2200 C vs Buy 26 JAN 24 2200 C 為代表的Call Canlendar策略。

Source: Deribit （截至26 Oct 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus

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Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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