SignalPlus波動率專欄(20231024)：iShares現貨BTC ETF已備案，比特幣價格升破3.4萬

ETF 分析師Eric Balchunas 表示，貝萊德提出的iShares 現貨比特幣ETF 已在美國證券存託與清算公司（DTCC）備案，這表明該基金可能會得到美國證交會（SEC）的批准。受此消息提振，比特幣已升破3.4 萬美元關口。

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Source: Binance TradingView，BTC 突破3 萬4 關卡

Source: SignalPlus, Economic Calendar

在選擇權方面，實際波動率的暴漲推動隱含波動率再度大幅走高，BTC 整體IV 水準達到接近60% ，ETH 則處在50% 左右。交易方面我們關注到，

一，BTC/ETH 全市場選擇權成交量大幅上漲，過去一日分別達到$ 5.26 B / $ 1.45 B 的成交量。

二， 24 Oct UTC 時間7 點，當BTC 價格逐步從高點滑落之時，累計3000 組十二月底的34000 vs 40000 Call Spread 遭到分批拋售，成交時標的價格大約在33.7 K～ 34 K；

三，買近（24 Nov）賣遠（29 Dec）的看漲三角價差策略在BTC / ETH 上均有大量成交；

四，過去一日兩幣種的Skew 出現了不一樣的走勢，具體表現在BTC 中前端Skew 大幅回落至零值附近，而ETH 則持續上升並突破近期歷史高點。交易上，在BTC 的RR 回落後，一筆28000 vs 36000 Long Risky（1000 BTC Per Leg）得到了難得的建倉機會；ETH 的Risky Trade 則表現出相對均衡的態勢，逢高賣出的Short Risky 和持續買漲的Long Risky 交易量分別達到46.9 K ETH 和25.7 K ETH，且大多集中在十一月底。

Source: SignalPlus

Source: Deribit （截至24 Oct 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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