SignalPlus波動率專欄(20231023)：BTC破3，IV再漲

上週美聯儲官員博斯蒂克在演講中表示，美聯儲在明年年中之前不會降息，首次降息可能會發生在2024 年底；本週市場將重點關注（UTC+ 8） 24 Oct 9: 45 pm 的美國PMI 數據， 26 Oct 4: 35 am Powell 演講以及當日8: 30 pm 美國GDP 數據公佈。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

數字貨幣方面，BTC 連續數天震盪上行，今天已在30000 上方站穩腳跟。受此提振，BTC 整體IV 再度走高7% 左右，Skew 也達到了過去一年的歷史最高點。過去一日月底（27 OCT）的看漲期權成交火熱，一方面，有以31000 vs 32000 為代表的Call Spread，以及Buy 27 OCT 31500 vs Sell 24 Nov 40000 這樣的看三角價差，這波短期漲動價差的延續；另一方面，該期限看漲期權高昂的Vol Premium 也吸引了賣方的注意， 31000 C 上累計1.6 K BTC 的賣出平衡了昨日的交易分佈。除此之外， 27 Oct Put 在27,000 遭到大量拋售，持倉量增加近1 K。

ETH 在聯動作用下一度打破1700 關口，IV 也被帶高5% 左右。從成交來看，與BTC 相似， 27 Oct Call Spread 是大宗策略交易的熱點。不同的主要有兩塊：

一，ETH 在27 Oct/24 Nov 上出現大量看跌波動率的Short Straddle 策略，成交IV 約在40 ～ 41% 左右；

二， 24 NOV 1650/1700 Call 遭到海量平倉買入，OI 分別減少30.26 K/39.19 K ETH。

Source: Binance TradingView，BTC 從27000 一路震盪上行突破30000

Source: Deribit （截至23 Oct 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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