SignalPlus波動率專欄(20231020)：BTC接近3W關口，RR上升至年內最高
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BTC在前兩日的整盤行情過後大幅走高，並一度打破30000關口，受價格提振，期權IV全線大幅上漲，Vol Skew也隨著購入看漲期權需求的上漲而被大幅抬升，達到了過去一年以來的高點。
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BTC在前兩日的整盤行情過後大幅走高，並一度打破30000關口，受價格提振，期權IV全線大幅上漲，Vol Skew也隨著購入看漲期權需求的上漲而被大幅抬升，達到了過去一年以來的高點。
昨天（19 Oct），三大股指全線飄紅，道瓊斯，納斯達克和標普500 分別收跌0.75% ， 0.96% 和0.85% 。其中Tesla 股價暴跌9% ，部分原因是馬斯克明確表示其對未來前景的不確定性以及目前利率的不斷上升對產品的需求產生衝擊等。在良好經濟數據的影響下，美債收益率於盤中上漲，自 10 年期美債收益率16 年以來首次突破5% 的大關，但在鮑威爾講話之後走低，現報4.949% ，兩年期美債日內下降6 個基點，現報5.148% 。
Source: SignalPlus, Economic Calendar
Source: Binance & TradingView
數字貨幣方面，BTC 在前兩天的整盤行情過後大幅走高，並一度打破30,000 關。受價格提振，選擇權IV 全線大幅上漲；Vol Skew 也隨著購入看漲期權需求的上漲而被大幅抬升，達到了過去一年以來的高點，如此高昂的Vol Premium 吸引到了部分交易員的注意，昨日ETH 最大一筆成交即是5000 ETH per leg 的24 Nov 1400 vs 1750 Short Risky。
Source: Deribit （截至20 Oct 16: 00 UTC+ 8）
Source: SignalPlus
Source: SignalPlus
隨著價格的逐步走高，BTC ETH 選擇權P/C Ratio 降到0.35 左右的低點。一方面，BTC 大宗在年底24 Nov/29 Dec 兩個到期日上建倉了大量32000 附近的Call；另外，各期限上也湧現了大量Call Spread 交易，成為了市場的焦點。
Source: Deribit Block Trade
Source: Deribit Block Trade
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