SignalPlus波動率專欄(20231017)：假新聞衝擊市場
昨天（16 Oct）費城聯邦儲備銀行主席哈克繼續放出鴿派信號，重申美聯儲不應該考慮進一步加息，並預計通脹將減弱，期貨市場預計美聯儲11 月加息概率低於10 % ， 12 月也僅為30% 。受此影響，美股風險偏好回暖，三大股指收漲約1% 。美國國債殖利率重回上漲態勢， 30 年期殖利率上漲了11 bp。 SPX 0 dte 選擇權的看漲/看跌比率已升至夏季末以來的最高水平，同時交易量持續增加，表明目前市場還是偏向風險，尋求上漲機會的。
Source: SignalPlus, Economic Calendar
數字貨幣方面，昨日（16 Oct）晚間一家專注於幣圈的新聞媒體Cointelegraph 發文稱，SEC 已經通過了BlackRock 的比特幣現貨ETF（iShares Bitcoin Trust）審核，如此驚人的消息挑崩了自上週五SEC 拖延審核事件以來市場緊繃的心弦，一度引發BTC 價格衝破三萬美元大關。然而僅僅過了不到20 分鐘，FOX 記者Eleanor 就在推文中表示BlackRock 已證實該訊息是錯誤的，申請仍在審核當中。 BTC 價格也在這戲劇性的轉折發生之後迅速回吐全部漲幅回到28000 以下。儘管消息已被證偽，BTC 價格在今日仍持續震盪走高，交割於28342 ，收漲1.62% 。
Source: Binance & TradingView
選擇權方面，在喧囂過後，市場仍對這次的衝擊心有餘悸，致使BTC IV 居高不下， 1 w/1 m ATM IV 相較昨日分別上漲5.68% /3.25% ，與ETH 一同在前端形成倒掛形態。
Source: Deribit （截至17 Oct 16: 00 UTC+ 8）
Source: SignalPlus
另一方面，昨日的「假消息」在某種程度上為市場提供了一次預演，加上近期SEC 一再拖延審核的表現，使得近期購入看漲期權的需求大量增長，推動了波動率曲面的傾斜。從交易上看，過去24 小時大宗市場湧現了大量看漲策略，例如以BTC 年底31000 vs 37000 為代表的Long Call Spread，在昨日累記成交逾2900 BTC；另外還有一筆客製化策略，在買入1000 張年底28000-C 的同時賣出了500 張月底28000-C 收回了部分成本，注意到，由於波動率曲線倒掛，該策略中的短期合約IV 超過了遠期。 ETH 上呈現相似情景，買十月底Call Spread 還有以Buy 3 Nov 1650 C vs Sell 29 Dec 2600 C 為代表的看漲三角價差策略成為了市場的焦點。
Source: SignalPlus
Source: Deribit Block Trade
Source: Deribit Block Trade
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