SignalPlus波動率專欄(20231012)：RR小幅反彈，ETH IV上漲

昨日（11 Oct）美股實現四連漲，美國9 月PPI 超預期，環比增長0.5% ，核心PPI 增長0.3% ，同比增長也躍升至2.7% ，為4 月以來最高水平。

在市場避險情緒推動下，更多投資目光被轉移到債券上，致使收益率難以維持高位， 10 年期美債收益率跌超10 個基點，收於4.56% ，對政策更敏感的2 年期美債徘徊在5% 附近，收在4.98% 。 FOMC 會議紀要的公佈表達出了更多鴿派傾向的言論，市場現在普遍認為美債收益率的上升可能延長美聯儲的暫停加息期，今晚CPI 數據（12 Oct 08: 30 pm UTC+ 8）的公佈或將進一步引導市場走向。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

波動率方面，ETH 整體IV 水準上升約0.6 ～ 0.7% ；BTC/ETH 13 Oct 受今晚CPI（12 Oct 08: 30 pm UTC+ 8）資料發布的影響迎來大幅上漲，目前達到41% Vol 左右。

Source: Deribit （截至12 Oct 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus

從波動率曲面斜率觀察，儘管近期價格變動略顯頹勢，BTC/ETH 中遠期的Vol Skew 卻在昨日實現輕微反彈。同時，Long 29 Mar 23 Risky 成了ETH 大宗的焦點，累計成交14 K ETH，抄底RR。

Source: Binance & TradingView

Source: SignalPlus，RR 從谷底小幅反彈

BTC 的成交集中在29 Dec 的Call。一方面，大宗平台上出現兩筆買進看漲三角價差，分別做了29 Dec 26000 c vs 29 Mar 50000 c以及 27 Oct 28000 c vs 29 Dec 23 29000 c，單腳數量均超過1000 BTC；另一方面，在期權鏈上，該期限26000-C 大量買入平倉（OI -1 K），60000-C 則是慘遭拋售，主動賣出數量達1.66 K BTC。

Source: Laevitas,BTC 成交集中在29 DEC 23 Call

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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