SignalPlus波動率專欄(20231010)：遠端IV下滑，ETH Skew降至低位

美股昨（10 Oct）再度上演逆轉走勢，三大股指均達到小幅上漲。受市場避險情緒影響，現貨黃金高開高走，美國公債殖利率也在今日開盤後下跌，目前10 年期美債殖利率下行至4.60 附近。此外，國際貨幣基金組織（IMF）發表報告稱，預測2023 年全球GDP 增長仍為3% ， 2024 年下調至2.9% ；而2023 年通脹率將下調1.3% 至6.5% ， 2024 年進一步下調至4.1 % 。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

隱含波動率方面，今日BTC/ETH遠端IV 均出現1 ～ 1.5% 的滑落，IV Surface 在十月中旬附近抬起，曲面整體進一步走平。ETH 中遠端RR 再度下降，已明顯低於過去3 個月25% 分位數。

Source: Deribit（截至10 Oct 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus

Source: SignalPlus,ETH 中遠端IV 再度下降

交易方面，從期權鏈來看，BTC 週內28000 附近的Call 仍在被拋售，給短期IV 帶來了下行壓力；ETH 24 NOV 1700-C 延續著昨日的交易熱情，該選擇權今日累計有41.14 K ETH 的主動買入，OI 成長36.8 K。另一方面，大宗交易開始活躍，BTC 上以29 DEC 23000 vs 20000 為代表的 Bear Put Spread重新奪回其在策略交易的主導地位。 ETH 的大宗策略集中在24 Nov， 29 Dec 的Long Risky，抄底年底到期日的RR；除此之外，一筆數額較大的客制策略也吸引到了市場關注，該策略在29 Dec 買入了5000 張1400-P，同時賣出了10000 張2100 - C 抵消了部分成本。

Source: Laevitas,ETH 24 NOV 1700-C 依舊火熱

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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