SignalPlus波動率專欄(20231009)：美國就業強勁，美債居高不下

上週五（6 Oct）公佈的非農業數據幾乎是預期的2 倍，表明美國就業市場依然強勁，數據公佈後，美債一度拉升超過10 個基點，隨後回吐大部分漲幅，目前10 年期公債殖利率處於4.73 價格附近。美國三大股指扭轉了非農業帶來的早盤頹勢（跌幅約1% ）實現全面上漲，其中，那斯達克漲幅達1.60% ，標普500 上漲1.18% ，道瓊指數漲0.87% 。受巴以衝突影響，市場避險情緒升溫，黃金與原油價格大幅高開。本周可重點關注週四晚間（12 Oct 08.30 pm UTC+ 8）美國消費者物價指數數據，市場普遍預期CPI 將環比上漲0.3 – 0.4% 。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

選擇權方面，隱含波動率相較於昨天並無顯著變化。BTC 中前端IV經過週末兩天順利完成了谷底反彈，重新回到30% 以上（目前約33% Vol）。反觀ETH，一個月內的IV 基本上都還在30% Vol 之下，中遠端和BTC 也還有3 ～ 5% Vol 的差距。

Source: Deribit （截至9 Oct 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus

週末大宗交易相對平淡。在期權鏈市場，BTC 的成交集中在28000-C 和30000-C 上，進一步分析得出，其成因主要是一週內28000-C 附近的Call 遭到大量拋售，而次週（20 OCT 23）的30000-C 又被大量買進建倉，形成了類似日曆三角價差的FLow。 ETH 的成交分佈向中期轉移，買入十一月底1700-C 買權交易成為市場熱點，根據統計，該合約在過去一日累積買入量達到20.57 K ETH，OI 成長接近19 K。

Source: Laevitas

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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