SignalPlus波動率專欄(20231005)：IV持續小幅下降，PutSpread繼續主導大宗市場

昨晚（4 Oct）美國9 月ADP 就業數據不如預期，僅增加了8.9 萬人，創下自2021 年初以來的最低水平，同時薪資成長速度也持續減緩。美股則因美國「小非農」數據不佳導致市場減少對美聯儲升息押注而受到提振，三大股指紛紛收漲，納斯達克上漲逾1.35% ，報13236.01 ；VIX 恐慌指數收跌6.17% ，報18.56 。特斯拉表現出色，領先市場，漲幅達5.93% 。美國公債殖利率衝高回落，基準10 年期公債殖利率一度躍升至4.884% ，再創16 年新高，隨後回吐日內全部漲幅，最終收報4.734% 。國際原油價格昨日並未延續漲勢，WTI 原油日間大跌3% ，布蘭特原油跌2.69% 。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

選擇權方面，BTC/ETH 隱含波動率整體再度下滑約0.8% /1.2% 左右，近期IV 更是由於大量看漲期權的拋售而進一步走跌，至此，ETH 前端曲線的上翹已幾乎被抹平，與BTC 共同處在30% Vol 上下的位置。

交易方面，Long Put Spread 延續了昨日的主導地位，累計成交額達到2324 BTC / 8250 ETH，主要成交於BTC 20 OCT / 29 DEC 23 以及ETH 20 OCT / 24 NOV 等期限。另外，由於近期Vol Skew 的下跌，我們也觀察到一筆3500 ETH per leg 的Long Risky Trade，抄底年底到期的RR。

Source: Deribit （截至5 Oct 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus，IV 持續下降

Source: SignalPlus，ETH Skew 經歷數日連續下跌至低位後遇到一定的支撐

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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