週四晚八點半（UTC+ 8）美國公佈了一系列重磅數據，其中8 月零售銷售月率錄的0.6% ，超過預期的0.2% ；PPI 月率錄得0.7% ，創下一年多以來最大漲幅，超過預期的0.4% ，進一步的數據分析顯示，油價的飆升是此次PPI 指數上升的主要原因。受美國強勁數據的影響，美元指數於美盤前時段大幅拉升突破105 關口；美債收益率全線上漲，兩年期收益率重回5% 上方。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

昨日美股三大股指集體高收，上漲0.8 ～ 0.9% 左右，數字貨幣跟緊聯動，幫助BTC 實現4 日連漲，並順利站上26500 關口，收漲0.97% ；ETH 也在1600 上方站穩腳跟，收於1628.67 （+ 0.62% ）。

Source: Binance & TradingView

昨日數據公佈後，市場幾乎鎖定了下週FOMC 會議不會加息的預期（98% 概率），隱含波動率出現持續下跌，截至今日交割，BTC/ETH 九月IV 大約下跌2% 左右，中遠期IV 也紛紛出現0.5% ～ 1.2% 左右的下滑。

Source: Deribit （截至15 Sep 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus

值得一提的是，這週數字貨幣的波動將BTC/ETH 的實際波動率（7 d）從接近20% 的谷底拯救回到30% 左右，短期IV 在經過昨日的下跌以後已經低於RV。

Source: SignalPlus

交易方面，由於利率互換市場對FOMC 不加息的預期已經幾乎Price-In，BTC 次週期權在25500-P 和27500-C 的位置遭到大量拋售，使得該期限的IV 溢價幾乎被磨平。

另一方面，近期價格穩定的上漲強化了交易員對長線投資的信心，大宗市場出現許多以BTC-28 Jun 24 50000 vs 55000 ，ETH-29 Dec 23 2400 vs 2800 為代表的遠期Call Spread 交易。

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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