SignalPlus波動率專欄(20230914)：波動率回升，加密市場三連陽

Source: SignalPlus, Economic Calendar

週三，受略高於預期的CPI 數據提振，兩年期美債收益率日內一度漲至5.081% 的高點，但最終跌破5% 關口，收報4.971% ，十年期美債亦有所回落，收報4.254% 。數字貨幣方面，BTC 持續震盪上行，再度挑戰26500 阻力位，實現了連續三天上漲，收於26328 （+ 1.4% ）。

Source: Binance & TradingView

隱含波動率方面，在昨日CPI 指數發布過後，期權中前端IV 出現明顯回落，BTC/ETH 下週五的ATM IV 均下降約1.7% ；十月往後的期限波動率則輕微上漲0.5 ～- 0.8% 左右，曲線整體走陡。

Source: Deribit （截至14 Sep 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus，ATM IV 曲線走陡

受價格上行的提振，前段時間高居榜首的BTC Bear Put Spread 已幾乎不見踪影，取而代之的是以十月20000 vs 23000 為代表的Bull Put Spread 策略，過去一日內成交額達到700 BTC。

ETH 這側的交易集中在九月的買入Call Spread Risky，還有29 Sep vs 24 Nov 的Long Calendar，表達了交易員對接下來一段時間價格上行的樂觀態度，在此之上，從25 dRR變化圖上我們也能明顯看出Skew 的迅速上漲。

Source: SignalPlus， ETH 中遠期25 DRR 持續上升

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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