SignalPlus波動率專欄(20230721)：市場靜待美聯儲信號

昨日公佈的初請失業金人數22.8 萬，低於預期24.2 萬和前值23.7 萬，表明勞動力市場仍有彈性。數據公佈後，市場對7 月後美聯儲再度加息的預期升溫，美債收益率出現熊陡走勢，整體曲線上漲12 個基點。

Source: Deribit （截至16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus,Source: Deribit （截至16: 00 UTC+ 8）

Source: Deribit （截至16: 00 UTC+ 8）

數字貨幣方面，BTC 在昨晚UTC+ 8 22 點時出現了一波下跌（-1.5% ），隨後持續在3 W 下方橫盤。主要幣種的中短期隱含波動率繼續下降， 23 JU L 2 3 更是因其良好的Theta Hedge 性質而落入曲線低點（週末通常流動性較低，能夠幫助Hedge 重要月末期權的Theta） ，Deribit 上該期限的大部分交易以Sell Wing 上的期權為主。

Source: SignalPlus，隱含波動率持續下降

今日大宗主要以八月和十二月底的成交為主。

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Source: Deribit Block Trade

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