【Deribit期權市場播報】0729——Skew負偏

【BTC期權】

【每日簡評】

比特幣連續的拉升使市場看漲情緒越發濃厚，中遠期平值期權IV只是小幅上漲，目前上漲明顯的是中短期虛值看漲期權。虛值看漲期權的價格一路走高，使得Skew出現了明顯的負偏，特別是中短期已經從之前的10%移動到-5%。明天就是月度交割日，主要的移倉平倉操作接近尾聲，成交將開始逐漸減少。

【BTC期權】

各標準化期限隱含波動率：

【歷史波動率】

10d 79%

30d 60%

90d 95%

1Y 77%

【IV】

各標準化期限隱含波動率：

各標準化期限隱含波動率：

7/28：1m 85%, 3m 84%, 6m 83%，DVol 89%

【Option Flows&大宗交易】

【Option Flows&大宗交易】

【期權持倉分佈】

【期權持倉分佈】

【ETH期權】

【ETH期權】

【Option Flows&大宗交易】

【歷史波動率】

10d 83%  

30d 83%

90d 140%

1Y  109%

【IV】 

各標準化期限IV：

今日：1m 100%，3m 100%，6m 100%

7/28：1m 102%，3m 101%，6m 100%

【Option Flows&大宗交易】

【Option Flows&大宗交易】

【期權持倉分佈】

【期權持倉分佈】

【歷史波動率】