Delphi Digital: จากรูปแบบการกำหนดราคาความผันผวนของตลาด ตลาดมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นในอนาคต

Odaily รายงานว่า Delphi Digital โพสต์บน X ระบุว่า ข้อมูลพื้นฐานแสดงให้เห็นว่าการกำหนดราคาความผันผวนของตลาดในปัจจุบันอาจไม่ถูกต้อง เมื่อ implied volatility ซื้อขายต่ำกว่ามูลค่าที่คาดการณ์อย่างมีนัยสำคัญ และ Bitcoin อยู่ในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ มักจะตามมาด้วยการปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ สัญญาณประเภทนี้ล่าสุดเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมปีที่แล้ว เพียงสี่วันก่อนเหตุการณ์การชำระบัญชีครั้งใหญ่ และในทางกลับกัน จากข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ช่วงเวลาที่ implied volatility ถูกประเมินค่าสูงเกินไปอย่างมากเมื่อเทียบกับมูลค่าที่คาดการณ์ มักเป็นเวลาที่ดีที่สุดในการซื้อ

ตัวชี้วัดนำหลายตัวบ่งชี้ว่าความผันผวนในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะถูกกำหนดราคาผิดโดยตลาด และแนวโน้มในอนาคตมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้น