加密市场情绪研究报告(2024.03.29-04.05):非农数据强劲主流币下跌后反弹

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1个月前
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在过去一周的行情中,比特币与以太坊的价格都有一定幅度的下跌,历史波动率与成交量都在 4.2 连续下跌时最大,未平仓量较周初都有下降。隐含波动率 BTC 与 ETH 较周初下降。此外,资金费率高位回落,表明合约交易情绪急剧下降。市场宽度指标整体市场进入较为弱势的阶段。在事件方面, 4.5 公布非农数据后主流币价格小幅下跌后反弹。

非农数据强劲主流币下跌后反弹

加密市场情绪研究报告(2024.03.29-04.05):非农数据强劲主流币下跌后反弹

美国 3 月新增非农就业人数 30.3 万人,继续大幅超出 20 万的预期均值,且创下去年 5 月以来最大增幅。数据公布后,比特币小幅下跌后反弹至最高 68000 美元附近,价格在 67000 美元产生较大的成交量换手,短期内在这个位置形成支撑位,目前价格在支撑上方,后续需要继续观察行情是否有足够的上升动力。

香港Web3会议进行中,木头姐连线站台比特币预测 2030 年比特币将涨至 150 万美元

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ARK Invest 首席执行官兼首席投资官「木头姐」Cathie Wood 被问到比特币的价格会怎么发展时是这样回答的

Cathie Wood:

我从不同的角度都被问过这个问题,我们从多个角度分析的结果是, 2030 年比特币将涨至 150 万美元,该价格预测来自于一个关于机构的调查,使用了下浮比率与波动分析。此前对比特币在 2030 年的价格预测是 60 万美元,但比特币现货 ETF 的通过将促使比特币价格在 2030 年达到 150 万美元。

如果去年我给你这个数字,当时可能更接近 60 万美元,为什么把 60 万的数字加到 150 万之上呢?因为 SEC 证监会给了「绿灯」,为主流机构批准了现货比特币 ETF 的发行。如果你根据现代的投资组合理论来分配资产的话, 5% 的资产分配到比特币的话,会让我们得到 150 万美元的估计数字,因为我们觉得投资机构会朝着这个方向发展。

比特币减半距离今天(2024.04.05)还有约 13 天

减半倒计时:https://www.binance.com/en/events/bitcoin-halving

市场技术与情绪环境分析

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情绪分析组成

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技术指标

价格走势

过去一周 BTC 价格下跌-3.24% ,ETH 价格-6.55% 。

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上图是 BTC 过去一周的价格图

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上图是 ETH 过去一周的价格图

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表格显示过去一个周的价格变化率

价量分布图(支撑阻力)

过去一周 BTC 与 ETH 价格在低位形成新的密集成交区。

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上图是 BTC 过去一周的密集成交区分布图

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上图是 ETH 过去一周的密集成交区分布图

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表格显示 BTC 与 ETH 过去一周中每周的密集成交区间

成交量与未平仓量

过去一周 BTC 与 ETH 成交量在 4.2 连续下跌时最大;未平仓量 BTC 与 ETH 都有小幅下降。

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上图最上方 BTC 的价格走势,中间是成交量、最下方是未平仓量、浅蓝色是 1 天均值,橘色是 7 天均值。其中 K 线的颜色代表当前的状态,绿色是价格上升有成交量支持,红色是在平仓,黄色是在缓慢累积仓位,黑色是拥挤状态。

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上图最上方 ETH 的价格走势,中间是成交量、最下方是未平仓量、浅蓝色是 1 天均值,橘色是 7 天均值。其中 K 线的颜色代表当前的状态,绿色是价格上升有成交量支持,红色是在平仓,黄色是在缓慢累积仓位,黑色是拥挤状态。

历史波动率与隐含波动率

过去一周历史波动率 BTC 与 ETH 都在 4.2 时最高;隐含波动率 BTC 与 ETH 都较周初下降。

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黄色线为历史波动率,蓝色线为隐含波动率,红点是其 7 日平均

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事件驱动

本周 2024.04.05 20: 30 (北京时间)非农数据公布后,比特币小幅下跌后反弹至最高 68000 美元附近,价格在 67000 美元产生较大的成交量换手,短期内在这个位置形成支撑位,目前价格在支撑上方,后续需要继续观察行情是否有足够的上升动力。

情绪指标

动量情绪

过去一周比特币/黄金/纳指/恒指/沪深 300 中,黄金最强势,而表现最差为纳指。

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上图为不同资产过去一周的走势

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放贷利率_借贷情绪

过去一周 USD 放贷年化收益平均为 14.8% ,短期利率上升至 15% 左右。

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黄色线为 USD 利率的最高价,蓝色线为最高价的 75% ,红色线为最高价的 75% 的 7 天平均值

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表格显示 USD 利率过去不同持有天数的平均收益

资金费率_合约杠杆情绪

过去一周 BTC 资费平均年化收益为 22.5% ,合约杠杆情绪低位回升。

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蓝色线为币安上 BTC 的资金费率,红色线为其 7 日平均

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表格显示 BTC 的资费过去不同持有天数的平均收益

市场相关性_一致性情绪

过去一周选中的 129 个币中相关性上升至 0.85 左右,不同品种间产生较为一致的行情。

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上图蓝色先为比特币价格,绿色线为['1000 floki', '1000 lunc', '1000 pepe', '1000 shib', '100 0x ec', '1inch', 'aave', 'ada', 'agix', 'algo', 'ankr', 'ant', 'ape', 'apt', 'arb', 'ar', 'astr', 'atom', 'audio', 'avax', 'axs', 'bal', 'band', 'bat', 'bch', 'bigtime', 'blur', 'bnb', 'btc', 'celo', 'cfx', 'chz', 'ckb', 'comp', 'crv', 'cvx', 'cyber', 'dash', 'dgb', 'doge', 'dot', 'dydx', 'egld', 'enj', 'ens', 'eos','etc', 'eth', 'fet', 'fil', 'flow', 'ftm', 'fxs', 'gala', 'gmt', 'gmx', 'grt', 'hbar', 'hot', 'icp', 'icx', 'imx', 'inj', 'iost', 'iotx', 'jasmy', 'kava', 'klay', 'ksm', 'ldo', 'link', 'loom', 'lpt', 'lqty', 'lrc', 'ltc', 'luna 2', 'magic', 'mana', 'matic', 'meme', 'mina', 'mkr', 'near', 'neo', 'ocean', 'one', 'ont', 'op', 'pendle', 'qnt', 'qtum', 'rndr', 'rose', 'rune', 'rvn', 'sand', 'sei', 'sfp', 'skl', 'snx', 'sol', 'ssv', 'stg', 'storj', 'stx', 'sui', 'sushi', 'sxp', 'theta', 'tia', 'trx', 't', 'uma', 'uni', 'vet', 'waves', 'wld', 'woo', 'xem', 'xlm', 'xmr', 'xrp', 'xtz', 'yfi', 'zec', 'zen', 'zil', 'zrx’]整体的相关性

市场宽度_整体情绪

过去一周选中的 129 个币,价格在 30 日均线上方的占比为 12.4% ,相对 BTC 价格在 30 日均线上方占比为 12.4% ,距离过去 30 天最低价大于 20% 的占比为 15.5% ,距离过去 30 天最高价小于 10% 的占比为 7% ,过去一周市场宽度指标显示整体市场进入较为弱势的阶段。

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上图为['1000 floki', '1000 lunc', '1000 pepe', '1000 shib', '100 0x ec', '1inch', 'aave', 'ada', 'agix', 'algo', 'ankr', 'ant', 'ape', 'apt', 'arb', 'ar', 'astr', 'atom', 'audio', 'avax', 'axs', 'bal', 'band', 'bat', 'bch', 'bigtime', 'blur', 'bnb', 'btc', 'celo', 'cfx', 'chz', 'ckb', 'comp', 'crv', 'cvx', 'cyber', 'dash', 'dgb', 'doge', 'dot', 'dydx', 'egld', 'enj', 'ens', 'eos','etc', 'eth', 'fet', 'fil', 'flow', 'ftm', 'fxs', 'gala', 'gmt', 'gmx', 'grt', 'hbar', 'hot', 'icp', 'icx', 'imx', 'inj', 'iost', 'iotx', 'jasmy', 'kava', 'klay', 'ksm', 'ldo', 'link', 'loom', 'lpt', 'lqty', 'lrc', 'ltc', 'luna 2', 'magic', 'mana', 'matic', 'meme', 'mina', 'mkr', 'near', 'neo', 'ocean', 'one', 'ont', 'op', 'pendle', 'qnt', 'qtum', 'rndr', 'rose', 'rune', 'rvn', 'sand', 'sei', 'sfp', 'skl', 'snx', 'sol', 'ssv', 'stg', 'storj', 'stx', 'sui', 'sushi', 'sxp', 'theta', 'tia', 'trx', 't', 'uma', 'uni', 'vet', 'waves', 'wld', 'woo', 'xem', 'xlm', 'xmr', 'xrp', 'xtz', 'yfi', 'zec', 'zen', 'zil', 'zrx’] 30 日的各宽度指标占比

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总结

在过去一周的行情中,比特币(BTC)与以太坊(ETH)的价格都有一定幅度的下跌,历史波动率与成交量都在 4.2 连续下跌时最大,未平仓量较周初都有下降。隐含波动率 BTC 与 ETH 较周初下降。此外,资金费率高位回落,表明合约交易情绪急剧下降。市场宽度指标整体市场进入较为弱势的阶段。在事件方面, 4.5 公布非农数据后主流币价格小幅下跌后反弹。本周 dcBot 的成员也会再香港Web3会场,有意可联系 TG 相约。

Twitter: @DerivativesCN

Website: https://dcbot.ai/

Medium:https://medium.com/@DerivativesCN

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