加密市场情绪研究报告(2023.12.29-2024.01.05):合约爆仓数量创新高

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4个月前
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本周BTC与ETH在三号有一波急速放量下跌插针行情,与其同时隐含波动率创新高,129个币安宽度指标显示本周有42%小市值币在均线上方。

合约爆仓数量创新高

加密市场情绪研究报告(2023.12.29-2024.01.05):合约爆仓数量创新高

2024.01.03 多头总爆仓量 5.915 亿美金,创下最近三个月的新高,这意味着什么?

合约中多头爆仓的数量增加可能暗示着一些现象,尽管不能完全保证未来的走势。以下是一些可能的现象:

  • 短期反弹:多头爆仓通常发生在价格下跌的情况下,当多头头寸被强制平仓时。这可能导致市场出现短期的反弹,因为多头平仓释放出的卖压减少。

  • 技术调整:多头爆仓可能导致价格触发支撑位或关键技术指标,从而引发技术调整。投资者可以关注这些技术调整,并结合其他技术指标进行分析,以捕捉可能的买入机会。

  • 市场情绪转变:多头爆仓可能引发市场情绪的转变。当多头头寸被清理时,市场情绪可能会变得更加谨慎,投资者对市场前景的看法可能发生改变。这可能为投资者提供了寻找低估项目或价格回调时逐步建仓的机会。

  • 趋势反转:多头爆仓的增加可能是趋势反转的信号之一。当多头头寸被清理时,市场可能出现价格底部或下跌趋势的逆转迹象。投资者可以留意这种趋势反转的迹象,并进行相应的技术和基本面分析,以确定是否存在投资机会。

需要注意的是,多头爆仓并不能单独作为投资决策的唯一依据。本周除了合约爆仓数据创下新高之外,隐含波动率也创下过去大半年的新高,波动率上升的环境将会提供更多交易机会。

比特币减半距离今天(2024.01.05)还有约 93 天

减半倒计时:https://www.nicehash.com/countdown/btc-halving-2024-05-10-12-00?_360safeparam=1289146171

市场技术与情绪环境分析

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情绪分析组成

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技术指标

价格走势

过去一周 BTC 价格上涨+ 3.73% ,ETH 价格下跌-3.29% 。

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上图是 BTC 过去一周的价格图

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上图是 ETH 过去一周的价格图

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表格显示过去一个周的价格变化率

价量分布图(支撑阻力)

过去一周 BTC 与 ETH 价格在相对低位产生很大的交易量并形成底部密集成交区。

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上图是 BTC 过去一周的密集成交区分布图

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上图是 ETH 过去一周的密集成交区分布图

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表格显示 BTC 与 ETH 过去一周中每周的密集成交区间

成交量与未平仓量

过去一周 BTC 与 ETH 都在 01.03 急速下跌成交量极大;未平仓量 BTC 与 ETH 都有大幅下降。

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上图最上方 BTC 的价格走势,中间是成交量、最下方是未平仓量、浅蓝色是 1 天均值,橘色是 7 天均值。其中 K 线的颜色代表当前的状态,绿色是价格上升有成交量支持,红色是在平仓,黄色是在缓慢累积仓位,黑色是拥挤状态。

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上图最上方 ETH 的价格走势,中间是成交量、最下方是未平仓量、浅蓝色是 1 天均值,橘色是 7 天均值。其中 K 线的颜色代表当前的状态,绿色是价格上升有成交量支持,红色是在平仓,黄色是在缓慢累积仓位,黑色是拥挤状态。

历史波动率与隐含波动率

过去一周历史波动率 BTC 与 ETH 在 01.03 急跌时最高,隐含波动率整体上升。

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黄色线为历史波动率,蓝色线为隐含波动率,红点是其 7 日平均

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事件驱动

本周无数据公布。

情绪指标

动量情绪

过去一周比特币/黄金/纳指/恒指/沪深 300 中,比特币最强势,而表现最差为纳指。

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上图为不同资产过去一周的走势

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放贷利率_借贷情绪

过去一周 USD 放贷年化收益平均为 12.2% ,利率持续下跌。

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黄色线为 USD 利率的最高价,蓝色线为最高价的 75% ,红色线为最高价的 75% 的 7 天平均值

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表格显示 USD 利率过去不同持有天数的平均收益

资金费率_合约杠杆情绪

过去一周 BTC 资费平均年化收益为 37% ,最近一天合约杠杆情绪急速下降至 11% 。

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蓝色线为币安上 BTC 的资金费率,红色线为其 7 日平均

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表格显示 BTC 的资费过去不同持有天数的平均收益

市场宽度_整体情绪

过去一周选中的 129 个在币有 42% 的币在 30 日均线上方,目前超一半的币都跌至 30 日均线下方。

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上图为['1000 floki', '1000 lunc', '1000 pepe', '1000 shib', '100 0x ec', '1inch', 'aave', 'ada', 'agix', 'algo', 'ankr', 'ant', 'ape', 'apt', 'arb', 'ar', 'astr', 'atom', 'audio', 'avax', 'axs', 'bal', 'band', 'bat', 'bch', 'bigtime', 'blur', 'bnb', 'btc', 'celo', 'cfx', 'chz', 'ckb', 'comp', 'crv', 'cvx', 'cyber', 'dash', 'dgb', 'doge', 'dot', 'dydx', 'egld', 'enj', 'ens', 'eos','etc', 'eth', 'fet', 'fil', 'flow', 'ftm', 'fxs', 'gala', 'gmt', 'gmx', 'grt', 'hbar', 'hot', 'icp', 'icx', 'imx', 'inj', 'iost', 'iotx', 'jasmy', 'kava', 'klay', 'ksm', 'ldo', 'link', 'loom', 'lpt', 'lqty', 'lrc', 'ltc', 'luna 2', 'magic', 'mana', 'matic', 'meme', 'mina', 'mkr', 'near', 'neo', 'ocean', 'one', 'ont', 'op', 'pendle', 'qnt', 'qtum', 'rndr', 'rose', 'rune', 'rvn', 'sand', 'sei', 'sfp', 'skl', 'snx', 'sol', 'ssv', 'stg', 'storj', 'stx', 'sui', 'sushi', 'sxp', 'theta', 'tia', 'trx', 't', 'uma', 'uni', 'vet', 'waves', 'wld', 'woo', 'xem', 'xlm', 'xmr', 'xrp', 'xtz', 'yfi', 'zec', 'zen', 'zil', 'zrx’]在 30 日均线上方的占比

市场相关性_一致性情绪

过去一周选中的 46 个币中相关性在 0.55 左右,不同品种间产生分歧行情。

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上图蓝色先为比特币价格,绿色线为['1000 floki', '1000 lunc', '1000 pepe', '1000 shib', '100 0x ec', '1inch', 'aave', 'ada', 'agix', 'algo', 'ankr', 'ant', 'ape', 'apt', 'arb', 'ar', 'astr', 'atom', 'audio', 'avax', 'axs', 'bal', 'band', 'bat', 'bch', 'bigtime', 'blur', 'bnb', 'btc', 'celo', 'cfx', 'chz', 'ckb', 'comp', 'crv', 'cvx', 'cyber', 'dash', 'dgb', 'doge', 'dot', 'dydx', 'egld', 'enj', 'ens', 'eos','etc', 'eth', 'fet', 'fil', 'flow', 'ftm', 'fxs', 'gala', 'gmt', 'gmx', 'grt', 'hbar', 'hot', 'icp', 'icx', 'imx', 'inj', 'iost', 'iotx', 'jasmy', 'kava', 'klay', 'ksm', 'ldo', 'link', 'loom', 'lpt', 'lqty', 'lrc', 'ltc', 'luna 2', 'magic', 'mana', 'matic', 'meme', 'mina', 'mkr', 'near', 'neo', 'ocean', 'one', 'ont', 'op', 'pendle', 'qnt', 'qtum', 'rndr', 'rose', 'rune', 'rvn', 'sand', 'sei', 'sfp', 'skl', 'snx', 'sol', 'ssv', 'stg', 'storj', 'stx', 'sui', 'sushi', 'sxp', 'theta', 'tia', 'trx', 't', 'uma', 'uni', 'vet', 'waves', 'wld', 'woo', 'xem', 'xlm', 'xmr', 'xrp', 'xtz', 'yfi', 'zec', 'zen', 'zil', 'zrx’]整体的相关性

市场热点_社交媒体情绪

过去一周热度轮动分别的是 sei/icp/gmx/fil/arb。

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数据来源: https://lunarcrush.com/categories/cryptocurrencies

总结

本周行情 BTC 与 ETH 在三号有一波急速放量下跌插针行情,与其同时隐含波动率创新高;129 个币安宽度指标显示本周有 42% 小市值币在均线上方,市场出现回调;热点方面 sei/icp/gmx/fil/arb 轮动拉升;事件方面,等待今晚的非农数据。本周由于小币震荡较大,跟单策略 7 天亏损-0.82% , 30 天收益 4.18% 。

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