K线蹦迪、做市商或血亏,欧元稳定币AEUR为何上涨超200%?

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南枳
2个月前
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这K线还挺有节奏感……

原创 | Odaily星球日报

作者 | 南枳

K线蹦迪、做市商或血亏,欧元稳定币AEUR为何上涨超200%?

12 月 4 日,币安宣布上线欧元稳定币 Anchored Coins EUR(AEUR,并开放现货交易对。此外,币安还推出了 AEUR/USDT、BTC/AEUR、ETH/AEUR、EUR/AEUR 交易对,并开启零手续费活动。

自从在币安上市以来,AEUR 一直稳定在 1.08 USDT 附近(截止 12 月 6 日 11 时,欧元/美元汇率为 1.0791)。但今日凌晨约 1: 45 左右,AEUR 开始单边上涨, 第一轮最高上涨至 3.156 USDT(相当于 2.9 欧元),涨幅近 200% 

K线蹦迪、做市商或血亏,欧元稳定币AEUR为何上涨超200%?

K 线蹦迪

在 2: 02 第一波上升趋势结束后,AEUR 又开启了“蹦迪模式”,在约 1.9 USDT 和 1.07 USDT 之间来回震荡,一秒钟可以上下十几次,其秒级走势图如下图所示(此时的数据与昨夜实时状况也出现了不一致的问题)。

K线蹦迪、做市商或血亏,欧元稳定币AEUR为何上涨超200%?

天赐套利机会?

由于币安为 AEUR 上线了多个交易对,在价格剧烈波动时存在潜在的套利空间。下图为 2 时前后的相关交易对价格,以 1 枚价值 44000 USDT 的 BTC 为例,可以兑换为 26000 枚 AEUR,而 26000 枚 AEUR 可以兑换为 51000 枚 USDT,有着明显价差。

而昨晚 BTC/AEUR 交易对在 1 小时内交易量达 28 BTC,确实存在一定的套利空间

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AEUR 为何脱锚?

截止目前,币安官方尚未对 AEUR 的异常情况原因进行披露,相关的处理措施为“因AEUR 价格波动较大,暂停 AEUR 交易对的交易业务,不影响充提业务”,根据昨夜情况,Odaily星球日报推测如下:

如前文所述,AEUR 的标准价位应在 1.08 USDT 附近(欧元/美元汇率为 1.0791),而在第一波上涨崩盘后,K 线的上下波动区间下限也位于 1.08 USDT 下方,而上限则在 1.9 USDT,存在做市商程序少输入一个 0 ,从 1.09 USDT 变为 1.9 USDT 的可能性,最终导致在两个价位之间出现每秒几十单交易的情况。

在脱锚到暂停交易期间,AEUR/USDT 交易对共成交了 1100 万美元,按照 50% 成交量由做市商完成,每单 0.82 USDT 的亏损计算,该做市商或有可能亏损了 300 万美元

K线蹦迪、做市商或血亏,欧元稳定币AEUR为何上涨超200%?

当然,真相如何,还有待各方进一步调查与披露。只是,新晋稳定币表现如此不稳定也会发生在大所,不管是做市商手动操作失误,还是货币对深度不足,这样的事件确实在“基础设施完善的传统金融市场”不多见。

事态进展补更

北京时间 12 月 6 日 16 时后,币安就此事后续处理方案发布公告,称“将协助 AEUR 项目团队按照相关方案为受影响用户提供合理赔偿”。赔偿方案如下:

赔付用户范围:

在 2023 年 12 月 06 日 01: 41: 16 (东八区时间)至 2023 年 12 月 06 日 02: 31: 59 (东八区时间)期间(以下简称:赔付期),通过 AEUR/USDT、BTC/AEUR、ETH/AEUR 和 EUR/AEUR 现货交易对买入 AEUR,且在 2023 年 12 月 06 日 02: 31: 59 (东八区时间)前未于币安现货平台成功卖出 AEUR 的用户;

将以 2023 年 12 月 06 日 01: 41 (东八区时间)币安现货平台的 AEUR 价格(即: 1 AEUR 为 1.07999 USDT),对相关用户在赔付期净买入的 AEUR 持仓进行赔付。

赔付计算方式:

单个符合条件的用户赔付 =(用户的 AEUR 净购买量 * 用户的 AEUR 平均买入价格)-(用户的 AEUR 净购买量 * 1.07999 USDT)

用户 AEUR 净买入量 = 赔付期内在币安现货平台买入的 AEUR 总量 - 赔付期内在币安现货平台卖出的 AEUR 总量

平均 AEUR 买入价格 = 赔付期内在币安现货平台买入 AEUR 的 USDT 等值总额 / 赔付期内在币安现货平台买入 AEUR 总量

举例:

用户 A AEUR 净买入量 = (100 - 10)AEUR = 90 AEUR

用户 A AEUR 平均买入价格 =(100 AEUR / 26, 000 AEUR)* 43, 600 USDT / 100 AEUR = 1.6769 USDT

赔付期内,用户 A 在价格达到 26, 000 AEUR 时,通过 BTC/AEUR 现货交易对买入 100 AEUR,然后当 BTC 价格达到 30, 000 AEUR 时,通过 BTC/AEUR 现货交易对卖出 10 AEUR。并且,用户 A 买入 AEUR 时,BTC 的价格为 43, 600 USDT。

因此,用户 A 将获得的总赔付额 =(90 * 1.6769 USDT)-(90 * 1.07999 USDT)= 53.7219 USDT

赔付发放:

符合条件的用户将于 2023 年 12 月 09 日前,获得 USDT 代币券赔偿。用户可在账户 > 奖励中心查看并兑换;

所有代币券有效期为自发放日起 30 天内。符合条件的用户需在到期日之前领取代币券。

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