SignalPlus波動率專欄(20240619)：SEC結束對以太坊調查

昨天（18 JUN）被市場稱為「恐怖數據」的美國 5 月零售銷售月率錄得低於預期的 0.1% ，同時前值從 0% 被下修至-0.2% 。數據公佈後，美債殖利率小幅下降，回吐昨日漲幅，三大股指收盤微漲。另一方面，聯準會多位官員發表講話，均表達了需要「再過幾個月」亦或是「幾季」才能看到支持降息的數據相關的保守觀點。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

數位貨幣方面，過去一日市場的焦點集中在以太坊。首先要提及的是SEC 結束對以太坊2.0 區塊鏈生態系統的調查，以太坊開發上Consensys 在推特上發文稱：「SEC 執法部門已通知我們，將結束對以太坊2.0 的調查。這意味著SEC 不會指控以太坊的銷售是證券交易。

另外，彭博 ETF 分析師 James Seyffart 發文表示以太坊現貨可能在 7 月 4 號之前推出，再度吸引到了交易員的下注。值得一提的是，加密貨幣分析師 Lark Davis 指出，Glassnode 數據顯示 ETH 交易所餘額已達到 8 年來的最低點，目前只有 10% 的 ETH 在交易所流通。同時他也指出，若未來兩週以太坊現貨 ETF 開始交易，大量機構資金將湧入市場，一場大規模的供應衝擊即將到來。

Source: TradingView，ETH 價格與 BTC 價格走勢對比

選擇權方面，受宏觀消息影響，ETH 選擇權隱含波動率曲線走平走高，整體達到 65% 左右。大宗看漲期權交易火熱，較為代表的有遠期27 SEP 24-4000-C 共計30500 張買入，以及28 JUN 24-4000-C 單筆7000 張的買入建倉，當週看漲期權也受價格上漲提振而大受散戶歡迎，推動微笑曲線整體朝看漲期權傾斜。

Source: Deribit （截至19 JUN 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus，ETH IV 水準顯著上漲

Source: SignalPlus, ETH Vol Skew 向買權傾斜

Data Source: Deribit， ETH 交易整體分佈

Data Source: Deribit，BTC 交易整體分佈

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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