SignalPlus波動率專欄(20230604)：ETH IV大跌

昨天（3 JUN）美國製造業PMI 錄得48.7 ，低於預期和前值，同時，亞特蘭大聯邦儲備銀行GDPNow 模型將美國第二季度GDP 增速從2.7% 下調至1.8% ，共同揭示了近期美國經濟數據走軟的現象。美債殖利率持續走低，十年期殖利率連續第五天收跌，現報 4.382% ，對利率政策敏感的兩年期殖利率勉強維持在 4.8% 上方。展望本週，接下來最重要的數據當屬週五的非農，除此之外，下週三晚間的 CPI 和 FOMC 會議也會是市場的焦點。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

數位貨幣方面，BTC 昨日在突破68500 阻力位以後持續上行，一度突破70000 美元關口，但很快從高點迴調，並在隨後的三小時裡持續震盪，期間恰逢紐約證券交易所發生技術故障，多支股票下跌超過99% 。

Source: TradingView

選擇權方面，昨日ETH Vol Surface 全線大幅走陡下降，可能一方面是相對BTC 來說ETH 近幾天表現並不太好，價格緩慢走低到了3800 美元以下；另外期權前端上看漲期權的賣出壓力也迫使IV 和RR 走低，市場的買漲需求主要仍落在六月底以後，期待以太坊現貨ETF 帶來新的需求。

Source: Deribit （截至2 MAY 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus，ETH IV 下行

Source: SignalPlus，ETH RR 下跌

Data Source: Deribit， ETH 交易整體分佈

Data Source: Deribit，BTC 交易整體分佈

您可在ChatGPT 4.0 的Plugin Store 搜尋SignalPlus ，取得即時加密資訊。如果想即時收到我們的更新，歡迎追蹤我們的推特帳號@SignalPlus_Web3 ，或加入我們的微信群組（新增小助手微信：SignalPlus 123）、Telegram 群組以及Discord 社群，和更多朋友一起交流互動。 SignalPlus Official Website：https://www.signalplus.com