美國非農業資料遠差預期比特幣新低後反彈
資料來源： https://hk.investing.com/economic-calendar/nonfarm-payrolls-227
美國 4 月非農就業人口增幅顯著不及預期，為六個月以來的最小增幅，失業率意外上升到 3.9% ，薪資增幅同比為 3.9% ，低於預期和前值，有利於通膨降溫。數據公佈後，交易員們對聯準會首次降息的預期時間從 11 月提前至 9 月。數據公佈後，比特幣從低點的 59000 美元短時間反彈至最高 65500 美元。
距離下一次聯準會議息會議（2024.06.13）還有約 34 天
https://hk.investing.com/economic-calendar/interest-rate-decision-168
市場技術與情緒環境分析
情緒分析組成
技術指標
價格走勢
過去一週 BTC 價格上漲 6.8% ，ETH 價格上漲 1.68% 。
上圖是 BTC 過去一週的價格圖
上圖是 ETH 過去一週的價格圖
表格顯示過去一個週的價格變動率
價量分佈圖（支撐阻力）
過去一週 BTC 上升後形成密集成交區，而 ETH 價格在密集成交區內震盪。
上圖是 BTC 過去一週的密集成交區分佈圖
上圖是 ETH 過去一週的密集成交區分佈圖
表格顯示 BTC 與 ETH 過去一週每週的密集成交區間
成交量與未平倉量
過去一週 BTC 與 ETH 成交量在 5.3 非農業公佈時最大；未平倉量 BTC 與 ETH 都有小幅上升。
上圖最上方 BTC 的價格走勢，中間是成交量、最下方是未平倉量、淺藍色是 1 天均值，橘色是 7 天均值。其中 K 線的顏色代表當前的狀態，綠色是價格上升有成交量支持，紅色是在平倉，黃色是在緩慢累積倉位，黑色是擁擠狀態。
上圖最上方 ETH 的價格走勢，中間是成交量、最下方是未平倉量、淺藍色是 1 天平均值，橘色是 7 天平均值。其中 K 線的顏色代表當前的狀態，綠色是價格上升有成交量支持，紅色是在平倉，黃色是在緩慢累積倉位，黑色是擁擠狀態。
歷史波動率與隱含波動率
過去一週歷史波動率 BTC 在 5.3 上漲時最高 ETH 在 5.6 下跌時最高；隱含波動率 BTC 與 ETH 都下降。
黃色線為歷史波動率，藍色線為隱含波動率，紅點為 7 日平均
事件驅動
在事件方面，美國非農業數據遠差預期，數據公佈後，比特幣與以太坊都快速從低位反彈上升。
情緒指標
動量情緒
過去一週比特幣/黃金/納指/恆指/滬深 300 中，比特幣最強勢，表現最差為 HS 300 。
上圖為不同資產過去一週的走勢
放貸利率_借貸情緒
過去一週 USD 放款年化收益平均為 11.1% ，短期利率在 11.9% 左右。
黃色線為 USD 利率的最高價，藍色線為最高價的 75% ，紅色線為最高價的 75% 的 7 天平均值
表格顯示 USD 利率過去不同持有天數的平均收益
資金費率_合約槓桿情緒
過去一週 BTC 資費平均年化收益為 4.5% ，合約槓桿情緒持續低迷。
藍色線為幣安上 BTC 的資金費率，紅色線為其 7 日平均
表格顯示 BTC 的資費過去不同持有天數的平均收益
市場相關性_一致性情緒
過去一週選中的 129 個幣中相關性下降至 0.46 左右，不同品種間的一致性急劇下降。
上圖藍色先為比特幣價格，綠色線為['1000 floki', '1000 lunc', '1000 pepe', '1000 shib', '100 0x ec', '1inch', 'aave', 'ada ', 'agix', 'algo', 'ankr', 'ant', 'ape', 'apt', 'arb', 'ar', 'astr', 'atom', 'audio', 'avax', 'axs', 'bal', 'band', 'bat', 'bch', 'bigtime', 'blur', 'bnb', 'btc', 'celo', 'cfx', 'chz', 'ckb ', 'comp', 'crv', 'cvx', 'cyber', 'dash', 'doge', 'dot', 'dydx', 'egld', 'enj', 'ens', 'eos', 'etc', 'eth', 'fet', 'fil', 'flow', 'ftm', 'fxs', 'gala', 'gmt', 'gmx', 'grt', 'hbar', 'hot ', 'icp', 'icx', 'imx', 'inj', 'iost', 'iotx', 'jasmy', 'kava', 'klay', 'ksm', 'ldo', 'link', 'loom', 'lpt', 'lqty', 'lrc', 'ltc', 'luna 2', 'magic', 'mana', 'matic', 'meme', 'mina', 'mkr', ' near', 'neo', 'ocean', 'one', 'ont', 'op', 'pendle', 'qnt', 'qtum', 'rndr', 'rose', 'rune', 'rvn' , 'sand', 'sei', 'sfp', 'skl', 'snx', 'sol', 'ssv', 'stg', 'storj', 'stx', 'sui', 'sushi', ' sxp', 'theta', 'tia', 'trx', 't', 'uma', 'uni', 'vet', 'waves', 'wld', 'woo', 'xem', 'xlm' , 'xmr', 'xrp', 'xtz', 'yfi', 'zec', 'zen', 'zil', 'zrx']整體的相關性
市場寬度_整體情緒
過去一週選中的129 個幣，價格在30 日均線上方的佔比為44% ，相對BTC 價格在30 日均線上方佔比為47% ，距離過去30 天最低價大於20% 的佔比為11% ，距離過去30 天最高價小於10% 的佔比為7% ，過去一週市場寬度指標顯示顯示整體市場處於逐步回升的階段。
上圖為['1000 floki', '1000 lunc', '1000 pepe', '1000 shib', '100 0x ec', '1inch', 'aave', 'ada', 'agix', 'algo', 'ankr', 'ant', 'ape', 'apt', 'arb', 'ar', 'astr', 'atom', 'audio', 'avax', 'axs', 'bal', 'band ', 'bat', 'bch', 'bigtime', 'blur', 'bnb', 'btc', 'celo', 'cfx', 'chz', 'ckb', 'comp', 'crv', 'cvx', 'cyber', 'dash', 'doge', 'dot', 'dydx', 'egld', 'enj', 'ens', 'eos','etc', 'eth', 'fet ', 'fil', 'flow', 'ftm', 'fxs', 'gala', 'gmt', 'gmx', 'grt', 'hbar', 'hot', 'icp', 'icx', 'imx', 'inj', 'iost', 'iotx', 'jasmy', 'kava', 'klay', 'ksm', 'ldo', 'link', 'loom', 'lpt', 'lqty ', 'lrc', 'ltc', 'luna 2', 'magic', 'mana', 'matic', 'meme', 'mina', 'mkr', 'near', 'neo', 'ocean' , 'one', 'ont', 'op', 'pendle', 'qnt', 'qtum', 'rndr', 'rose', 'rune', 'rvn', 'sand', 'sei', ' sfp', 'skl', 'snx', 'sol', 'ssv', 'stg', 'storj', 'stx', 'sui', 'sushi', 'sxp', 'theta', 'tia' , 'trx', 't', 'uma', 'uni', 'vet', 'waves', 'wld', 'woo', 'xem', 'xlm', 'xmr', 'xrp', ' xtz', 'yfi', 'zec', 'zen', 'zil', 'zrx'] 30 日的各寬度指標佔比
總結
過去一周比特幣(BTC)和以太幣(ETH)的價格都在非農業數據公佈後上漲，但隨後以太坊的回落較大。歷史波動率在比特幣在 5.3 上漲時達到最大，而以太坊在 5.6 回落下跌時達到最大。成交量在非農資料公佈後達到最大值，未平倉量有小幅上升。隱含波動率則是整體下降。資金費率持續低位，市場寬度指標顯示市場正逐步回升。在事件方面，美國非農業數據遠差預期，數據公佈後比特幣和以太坊快速從低位反彈。
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