SignalPlus波动率专栏(20240410)：震荡区间有缩窄倾向，BTC四月底大量看涨期权卖出

在美國CPI 數據公佈前夕，十年期收益率從4.40% 的高點回落到4.36% 附近，兩年期現報4.741% ，投資者集中關注接下來的美聯儲政策會議記錄和關鍵的通膨數據，用以追蹤降息時機和幅度的新線索。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: SignalPlus TradingView，震盪區間有縮窄趨勢

數字貨幣方面，昨天IBIT ETF 買入流量恢復，與GBTC 的流出量基本打平；幣價上，BTC 在7 W 下方維穩，震盪區間呈現收窄的趨勢。選擇權方面，四月的隱含波動率下降3-4% Vol，從交易來看，過去一日BTC 四月底的賣壓異常強勁，大多砸在75000/80000/100000 美元等關鍵水位，導致前端Vol Skew 再度發生大幅傾斜。 ETH 19 ARP 24 的看漲一測呈現出Seagull Flow，以相對謹慎的態度看跌上行波動。

Source: Deribit （截至10 APR 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus, ATM Vol

Source: SignalPlus, Vol Skew

Data Source: Deribit，ETH 19 APR 24 呈現Seagull Flow；28 JUN 24 為3000-2500 Long Put Spread；31 MAY 24 是4000 4100 的Long Call

Data Source: Deribit，BTC 交易分佈，四月底大量看漲期權

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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