SignalPlus波動率專欄(20240403)：價格小幅反彈，選擇權風險情緒回暖

繼鮑威爾主席講話後，昨日（2 APR）美聯儲的戴利和梅斯特也在試圖撤回任何即將降息的預期，其中戴利提到當前市場普遍預期的三次降息雖是基準線但並不能夠得到保證，同時表示油價持續上漲會成為問題。十年期美債殖利率一度上破4.4% 後回落至4.365% ，兩年期殖利率仍在4.7% 上方震盪。美國三大股指受此引發的避險情緒影響均在-1% 左右收跌，這當中還受到了特斯拉因糟糕的第一季度財報而大幅下跌（-4.9% ）的拖累。

Source: SignalPlus,Economic Calendar；本週將公佈美國非農業就業指數，時薪等數據

Source: SignalPlus & TradingView

數字貨幣方面，BTC 價格在65000 美元附近小幅反彈，期權波動率平行下滑，風險情緒有所回暖，過去一日BTC 在64000 和60000 兩道水位上出現大量看跌期權的拋售，與此同時4 月底往後再度湧現出行權價在70,000 以上的看漲期權建倉。 ETH 方面， 8500 組26 APR 24 2600 vs 3100 賣出看跌價差成為市場關注焦點，且同樣有大量看漲策略成交。

Source: Deribit （截至3 APR 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus, ATM Vol

Source: SignalPlus, Vol Skew

Data Source: Deribit，ETH 交易分佈

Data Source: Deribit，BTC 交易分佈

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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