SignalPlus波動率專欄(20240320)：買進看跌價差

昨天（19 MAR）日本央行將基準利率從-0.1% 上調至0-0.1% ，完成了17 年以來首次升息，宣告了長達8 年的負利率時代正式結束。美國方面，FOMC 會議前夕，美債收益率走低，兩年/十年期現報4.677% /4.280% ，三大股指再度上漲，納指/標普/道指分別收漲0.39% /0.56% / 0.83 % 。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance & TradingView

數字貨幣方面再度經歷難熬的一天，BTC/ETH 分別跌破63000 和3300 美元關口，收跌62778(-2.52% ) / 3198.3(-4.45% )，隱含波動率大幅走陡升高，ETH 在其其陡峭其弱勢的表現和更高的實際波動率加持下與BTC 產生Vol Premium 差距，整體水平達到80% 以上，從成交上看，ETH 集中在三四月底的Flow 形成了Long Put Spread 保護，同時在3600 - C 上也有數量可觀的逢低買Call 策略；BTC 在三月末也出現了接近Long Put Spread 的成交分佈，除此之外該期限還有大量看漲期權慘遭拋售並向4 月底的70000/100000 位置發生轉移，形成看漲三角價差策略。

Source: Deribit （截至20 MAR 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus

Source: SignalPlus

Data Source: Deribit，ETH 交易分佈

Data Source: Deribit，BTC 交易分佈

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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