SignalPlus波動率專欄(20240319)：跌跌不休

根據日經新聞報道，日本央行準備在周二決定結束對收益率曲線的控制和風險資產的購買。昨天（18 MAR）整體較為平靜，市場仍在等待今天日本央行以及本週接下來各大央行的決議公佈。美國方面，三大股指紛紛反彈，道瓊指數上漲0.2% ，標普和納指分別收漲0.6% 和0.82% 。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance TradingView，BTC 回吐三月以來所有漲幅

在數字貨幣方面，BTC 和ETH 仍在大幅震盪下行，幾乎回吐了三月以來的所有漲幅，分別收跌於64400 （-5.57% ）和3347 （-7.67% ）。選擇權方面，週內的短期選擇權IV 在可能下行跌破支撐位的恐慌之下大幅抬升，Vol Skew 再度像看跌期權傾斜，BTC Put 一側Vol Premium 高出Call 接近5 ～ 10% Vol，ETH達到更誇張的10% ～ 20% 。另一方面，BTC 中段IV 出現凹陷，從成交上看，主要由三月底的Sell Call 和四月底的Sell Put 主導。 ETH 三月的賣壓同樣顯著，既有來自大宗對3600/3250/3200 Put 的拋售，也有選擇權鏈上4400-4800 的Sell Call Flow。

Source: Deribit （截至19 MAR 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus，週內IV 飆升

Source: SignalPlus，前端Vol Skew 再下行

Data Source: Deribit，ETH 交易分佈

Data Source: Deribit，BTC 交易分佈，三月底賣Call，四月底賣Put

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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