SignalPlus波動率專欄(20240318)：波動行情延續

上週五（14 MAR）美國經濟數據略顯疲軟，紐約聯邦儲備銀行製造業指數大幅低於預期（錄得-20.9 ，預期-7），密大消費者信心指數較之前也有所下降；美股方面，市場的表現被風險重新分配以及大規模期權到期引起的Delta 對沖主導，由科技股領跌，收盤走軟-0.5% ～-1% 。本週將迎來FOMC 會議，預計問答環節能聽到鮑威爾主席對近期高於預期的通膨表現以及寬鬆金融形勢的回應，除此之外還有包括日本/英國/澳洲為首的數十家央行進行的貨幣政策決議，市場普遍預期各大央行維持鴿派立場，日本央行可能在會議上結束負利率政策。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance TradingView，BTC ETH 走勢對比

數字貨幣方面經歷了一個動蕩的周末，BTC 價格一度下行逼近65000 美元關口以後逐步收復失地回到68000 附近，今日收報68196.83 （+ 4.29% ），ETH 報3626 （+ 4.84% ）。選擇權方面，隱含波動率隨著價格的反彈從高點回落，整體水準為75% 左右；Vol Skew 水準較低，期限形態偏陡。成交方面，價格震盪下行引起交易員對BTC 22 MAR 24-64000-P 和29 MAR 24-70000-P 的回購，釋放了大量空頭方的保證金；另一方面，從上圖中觀察到ETH 近期走勢相對BTC 而言略顯疲軟，以SELL ETH-26 APR 24-4500-C Vs BUY ETH-29 MAR 24-3400-C 為代表的三角價差策略成為大宗交易的熱點，押注短期內相關性上的回歸。

Source: Deribit （截至18 MAR 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus

Source: SignalPlus

Data Source: Deribit，ETH 交易分佈

Data Source: Deribit，BTC 交易分佈

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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