SignalPlus波動率專欄(20240315)：BTC高點跳水

昨天（16 MAR）美國PPI 指數錄得自去年八月以來的最大漲幅，超出了市場的預期，初請失業金人數仍處於歷史低位，錄得20.9 萬人，低於預期，同時前值下修至21 萬人。互換市場減少了對美聯儲降息的押注，美國公債收益率大幅走高，兩年/十年期分別報4.692% /4.278% ，三大股指均收跌。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance & TradingView

數字貨幣方面，BTC 再次上演了高點跳水，大幅震盪下行逾10% ，在跌穿68500 支撐位後一度觸碰66000 美元下方區域。隱含波動率水準整體大幅走平上行，Vol Skew 呈現驚人的負數方向反轉。過去24 小時大宗成交比例相對較少，ETH 三月底5000-C 被拋售接近30000 張，同時買Put Spread 的需求大量增加，如ETH 29 MAR 3500 vs 3300 張，以及BTC 22 MAR 66000 64000 。

Source: Deribit （截至14 MAR 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus

Source: SignalPlus

Data Source: Deribit，ETH 成交分佈

Data Source: Deribit，BTC 成交分佈

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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