SignalPlus波動率專欄(20240308)：ETH突破4000在即，近期大量買權買入

昨日（7 MAR）歐洲央行如期維持三大利率不變，同時下調2024 年GDP 增速和CPI 預期，行長拉加德在本次會議中並未評論討論降息，但於問答環節透露了一些如「勞動力需求正在放緩」「預計未來幾個月通膨將繼續呈下降趨勢」等鴿派資訊。美國方面，鮑威爾也發表了「充分意識到過晚降息的風險，距離對降息有信心不是很遠」等鴿派言論，美債收益率集體下行，兩年/十年期現分別為4.492% / 4.074% ，三大股指集體收漲，其中標普上漲1% 創下收盤新高。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance TradingView，以太坊一路上行挑戰4000 美元關口

數字貨幣方面，BTC 小幅震盪上行至67000 美元，整體波動率水平走陡下行；ETH 價格上行逼近4000 美元，IV 曲線走陡，遠端波動率明顯升高，同時期權成交量相對BTC 的比例升高，觀察到15 MAR 大量看漲期權買入，表達了短期內突破4000 美元關口的信心以及突破後上行空間的展望；另外在今日交割前19000 張8 MAR 的3000 P 被Roll 到29 MAR 3600 P，持續為多頭提供保護，還有四月底26 APR 單筆12500 ETH 的3600 vs 4600 看漲Long Call Spread，共同組成了過去24 小時ETH OI 最顯著的增長位置。

Source: Deribit （截至8 MAR 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus，曲面走陡

Data Source: Deribit，ETH 成交分佈

Data Source: Deribit，BTC 成交分佈

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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