SignalPlus波動率專欄(20240306)：BTC在歷史高點遭遇大幅回調

昨天（5 MAR）美國2 月標普全球服務業PMI 終數錄得52.3 ，高於預期的51.4 和前值51.3 ，顯示出價格壓力稍有抬頭的跡象，隨後公佈的2 月份ISM 服務業PMI 指數低於預期，使得美債殖利率高開低走，目前兩年期/十年期分別為4.566% /4.166% 。美國三大股指均收跌1% 以上。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance & TradingView

數字貨幣方面，比特幣在突破歷史最高點後大幅跳水超過10% ，一度下探至60000 美元下方，現已收復大部分失地回到66000 附近，截止目前，日內BTC 多單/空單爆倉數額達到2.18 億/9678 萬。對於這次回調，分析師指出，此前比特幣在過去幾天基本上呈直線上漲，出現一點獲利回吐的行為是預期之內的，除此之外，部分交易者持有“一次性獲利了結」的心態，使得幣價在歷史最高點處很快遭遇了止盈賣出壓，也讓人們有理由相信這次並不是所謂的“恐慌性拋售”，但市場仍舊上調了短期內的價格波動預期，選擇權前端隱含波動率大幅上漲3 ～ 5% ，ETH 更是爆拉10% Vol 再度與BTC 拉開差距。交易方面，此輪迴調吸引了看跌期權的建倉，代表的有BTC 8 MAR-62000-P，以及ETH 29 MAR 3500/3400-P 的買單流入。另一方面，在價格反彈期間，大宗平台上購入看漲策略的成交依然活躍，表達了對後市上行空間的展望。

Source: Deribit （截至6 MAR 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus,短期隱含波動率水準再上行

Data Source: Deribit，BTC 成交分佈

Data Source: Deribit，ETH 成交分佈

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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