SignalPlus波动率专栏(20240205)：非农远超预期，美债收益率再度上行

上週五（2 FEB）美國1 月季調後非農就業人數增加35.3 萬人，每小時工資環比增長0.6% ，年增4.5% ，均超出市場預期，進一步證明了經濟的強勁；互換市場再度下調三月的降息預期至14% 左右，美債殖利率整體短線拉升，十年期快速回到4.0% 上方並在過去兩日延續上行動能挑戰4.1% 關口，對政策更敏感的兩年期收益率漲至4.445% ；數據公佈後隔日，美聯儲理事鮑曼指出薪資上漲對物價上行壓力的擔憂，警告不要過早降息，並表示對未來的政策立場變化保持謹慎態度，甚至重申，如果通膨水準持續停滯不前，她仍願意加息。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance & TradingView

數字貨幣方面，BTC 價格已在42000 至43000 區間附近停留接近9 天，進入工作日後前端上抬3% Vol 左右，曲線走平，近期隱含波動率停留在40% Vol 附近。

成交方面，過去24 小時ETH 在Deribit 成交量不到200 M，主要集中在29 MAR 2400 2500 的Long Call（成交量分別在4000/7000 ETH 左右）以及短期7/9 FEB 2200 2250 位置的Short Put。 BTC 成交總量為360 M，成交量在期限上分佈均勻，看跌期權佔比直線上升至50% 左右，在期權鏈上形成了以41000 為分界點的Sell Put Spread 組合。

Source: Deribit （截至30 JAN 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus

Source: SignalPlus

Data Source: Deribit

Data Source: Deribit，BTC 的Flow 在選擇權鏈上形成了以41000 為分界點的Sell Put Spread 組合

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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