SignalPlus波动率专栏(20240129)：BTC反弹回到42000，Vol Skew回归

上週五美國經濟數據表現強勁，其中12 月核心整體PCE 環比增長0.17% ，成屋銷售創下疫情期間外史上最強月漲幅之一，使得美債收益率一度整體走高，但又在過去兩天回吐大部分漲幅，目前兩年期/十年期殖利率分別為4.324% /4.099% 。本週將是今年宏觀最繁忙的一周，其中美國當地時間週三將迎來FOMC 會議，儘管市場已經完全定價此次不加息的決策預期，但仍對會議前公佈的數據（如ADP）以及訪談過程中美聯儲的表態頗為關注。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance & TradingView

數字貨幣方面，BTC 自40000 下方反彈後持續上行，於週六短線突破42000 後一直維穩在其附近。在選擇權方面， 23 FEB 以前的ATM Vol 仍呈現較平的形態，BTC/ETH 大約都在40% Vol 左右。

從交易來看，價格的反彈並未刺激交易量回歸，過去24 小時全市場整體交易量僅有700 M 左右。 BTC 成交分佈較為均衡地分佈在23 FEB 及其先前的到期日上，並呈現正向的Risky Flow，同時也能觀察到近期的25 dRR 從負值回歸到0 值附近。 ETH 成交集中在option chain 上Buy 24 FEB 2400-C vs Sell 29 MAR 2700-C 組成的三角價差策略，單腿成交額超過13000 ETH。

Source: Deribit （截至29 JAN 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus

Data Source: Deribit

Source: SignalPlus

Data Source: Deribit

Source: Deribit Block Trade

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