SignalPlus波动率专栏(20240126)：BTC IV触及近期最低点，ETH买Call不断

由於強勁的政府和個人消費支出以及庫存和出口的增長，昨日（25 JAN）美國公佈的GDP 數據錄得3.3% ，大幅超出預期的2% ，增加了軟著陸成功的機率；另外初請失業金錄得21.4 萬人，超出預期的20 萬，顯示了美國勞動力市場的持續降溫，美債收益率整體逐步下跌，兩年/十年期目前分別為4.308% /4.116% 。歐洲方面，央行連續第三次維持利率不變，同時行長Lagarde 通過聲明表達了鴿派轉向的立場， 2 年期德國公債收益率因此大幅下滑12 個基點。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: SignalPlus & TradingView

數位貨幣延續了前日的窄幅震盪走勢，BTC IV 整體再下行3% Vol ，全線觸及過去三個月最低點，ETH 則輕微下跌0.5% ，整體略高出BTC 1 ～ 2% Vol。由於市場情緒低迷，選擇權成交量逐漸下降，過去24 小時BTC/ETH 成交量分別為760 M/600 M，ETH 成交佔比大幅上升，主要仍是由二月和三月2300-2400 行權價附近的大宗買入看漲期權貢獻；BTC 成交相對均衡，對40000-P 的博弈仍是市場的焦點，包括昨日最大的客製成交，賣出200 組本週五末日40000 vs 42000 Put Spread 的同時將相同的部位Roll 到了下一個週五（2 FEB），持續對近期來自GBTC 等各方面因素的賣壓展現出防禦姿態。

Source: Deribit （截至24 JAN 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus

Source: SignalPlus

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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