SignalPlus波动率专栏(20240125)：市场情绪低迷，ETH大宗看涨

昨日（24 JAN）美國1 月製造業及服務業PMI 初值均高於預期，分別錄得50.3 和52.9 ，同時綜合PMI 初值錄得52.3 ，為7 個月新高，此外五年期美債拍賣結果也不甚理想，市場風險情緒改善，美債殖利率緩慢上升，目前兩年期/十年期分別為4.376% /4.158% 。美股方面，能源和大型科技股再次領漲，標普和納指小幅上漲0.08% /0.36% ，道瓊指數則收跌0.26% 。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

在數字貨幣方面，自ETF 批准至今，GBTC 的總流出幾乎單方面抵消了其他九隻ETF 的總流入，市場仍在面對短期資金外流和缺乏正面激勵的困境，過去24 小時BTC 和ETH 分別圍繞40,000 /2,220 美元上下窄幅震盪，前端隱含波動率走陡，下跌約3% 左右，另外價格穩定後Vol Skew 也有大約2-3% 左右的回升，但仍處於近三個月以來的低點。

從交易上看，ETH 中遠期出現大量看漲策略成交，多頭的行使價集中在2300-2400 ，其中量最大的是期權鏈上23 FEB 2400 vs 2700 組合成的Call Spread 成交，單腿成交額都在26000 ETH 左右。 BTC 方面最突出的是一筆客製策略，在賣出1500 組23 FEB Stangle 的同時買了1000 組26 APR Straddle，形成了跨期波動率利差交易。

Source: Binance & TradingView

Source: Deribit （截至24 JAN 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus

Source: SignalPlus

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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