SignalPlus波动率专栏(20240118)：IV加速下行

昨日（17 JAN）美國12 月零售數據錄得0.6% ，超出預期的0.4% ，再度打擊了市場對美聯儲降息的預期，美債收益率延續上行之勢，十年期一度上破4.1% 關口，收4.086% ，兩年期重返4.3% 上方，報4.327% ；美三大股指因此承壓收跌，道指/標普/納指分別下跌0.25% /0.56% /0.59% 。另外美聯儲褐皮書顯示，各地區都提到了勞動市場降溫的跡象。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance & TradingView

數位貨幣迎來了第五天的橫盤行情，BTC 日內最大振幅僅有1% 左右，隱含波動率整體加速下行，ETH 中前端暴跌8 ～ 10% Vol，降到與BTC 相當的水平。交易方面，BTC 以23 FEB 24 56000 vs 65000 為代表的Call Spread 仍然佔據大宗的多數篇幅，除此之外過去24 小時19 JAN 24 和26 JAN 24 都在40000-P 上成交了數筆多頭大宗買入，在波動率相對低的價格水平下為下跌情景做出了保護；ETH 成交量比例大幅上漲，其中數量最為龐大的是買入29 JAN 24 2550-C 賣出29 MAR 24 2900-C 的三角價差，單腳成交額達25000 ETH。

Source: Deribit （截至18 JAN 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus

Source: SignalPlus

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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