SignalPlus波动率专栏(20240116)：ETH IV向BTC回归

昨天（15 JAN）受馬丁路德金紀念日假期的影響，美股美債休市一日，市場整體較為平靜。

數字貨幣方面，BTC 仍在42,000 至43,000 區間小幅震盪，日內微漲0.22% ，ETH 則是在2500 上方整盤，收漲0.72% 。選擇權方面，由於實際波動率繼續在低點徘徊，BTC IV 曲線前端得到下調，Weekly ATM 下降約4% 至54.98% ；ETH 的變化更為顯著，前端後端分別下調8% /3% 左右，自ETF 核准以後ETH 相對BTC 高昂的Vol Premium 也在今天大幅收斂， 2 FEB 24 之前的IV 已幾乎持平。

交易方面，本週選擇權成交量仍未見起色，截止今日交割，BTC/ETH 全市場分別僅有1.46/ 0.48 B 美金的成交額。 Top Trade 為ETH 27 SEP 24 3000 vs 4000 的Long Call Spread，單腳5000 ETH。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance & TradingView

Source: Deribit （截至15 JAN 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus，ETH IV 大幅下降

Source: SignalPlus，本週市場成交略顯平淡

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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