加密市场情绪研究报告(2023.12.29-2024.01.05)：合约爆仓数量创新高
合約爆倉數量創新高
2024.01.03 多頭總爆倉量5.915 億美金，創下最近三個月的新高，這代表什麼？
合約中多頭爆倉的數量增加可能暗示著一些現象，儘管不能完全保證未來的走勢。以下是一些可能的現象：
短期反彈：多頭爆倉通常發生在價格下跌的情況下，當多頭頭寸被強制平倉時。這可能導致市場出現短期的反彈，因為多頭平倉釋放的賣壓減少。
技術調整：多頭爆倉可能導致價格觸發支撐位或關鍵技術指標，進而引發技術調整。投資者可以關注這些技術調整，並結合其他技術指標進行分析，以捕捉可能的買入機會。
市場情緒轉變：多頭爆倉可能引發市場情緒的轉變。當多頭頭寸被清理時，市場情緒可能會變得更加謹慎，投資者對市場前景的看法可能會改變。這可能為投資者提供了尋找低估項目或價格回檔時逐步建倉的機會。
趨勢反轉：多頭爆倉的增加可能是趨勢反轉的訊號之一。當多頭頭寸被清理時，市場可能出現價格底部或下跌趨勢的逆轉跡象。投資人可以留意這種趨勢反轉的跡象，並進行相應的技術和基本面分析，以確定是否存在投資機會。
需要注意的是，多頭爆倉並不能單獨作為投資決策的唯一依據。本週除了合約爆倉數據創下新高之外，隱含波動率也創下過去大半年的新高，波動率上升的環境將提供更多交易機會。
比特幣減半距離今天（2024.01.05）還有約93 天
減半倒數計時：https://www.nicehash.com/countdown/btc-halving-2024-05-10-12-00?_360safeparam=1289146171
市場技術與情緒環境分析
情緒分析組成
技術指標
價格走勢
過去一週BTC 價格上漲+ 3.73% ，ETH 價格下跌-3.29% 。
上圖是BTC 過去一週的價格圖
上圖是ETH 過去一週的價格圖
表格顯示過去一個週的價格變動率
價量分佈圖（支撐阻力）
過去一週BTC 與ETH 價格在相對低位產生很大的交易量並形成底部密集成交區。
上圖是BTC 過去一週的密集成交區分佈圖
上圖是ETH 過去一週的密集成交區分佈圖
表格顯示BTC 與ETH 過去一週每週的密集成交區間
成交量與未平倉量
過去一週BTC 與ETH 都在01.03 急速下跌成交量極大；未平倉量BTC 與ETH 都有大幅下降。
上圖最上方BTC 的價格走勢，中間是成交量、最下方是未平倉量、淺藍色是1 天均值，橘色是7 天均值。其中K 線的顏色代表當前的狀態，綠色是價格上升有成交量支持，紅色是在平倉，黃色是在緩慢累積倉位，黑色是擁擠狀態。
上圖最上方ETH 的價格走勢，中間是成交量、最下方是未平倉量、淺藍色是1 天平均值，橘色是7 天平均值。其中K 線的顏色代表當前的狀態，綠色是價格上升有成交量支持，紅色是在平倉，黃色是在緩慢累積倉位，黑色是擁擠狀態。
歷史波動率與隱含波動率
過去一週歷史波動率BTC 與ETH 在01.03 急跌時最高，隱含波動率整體上升。
黃色線為歷史波動率，藍色線為隱含波動率，紅點為7 日平均
事件驅動
本週無數據公佈。
情緒指標
動量情緒
過去一週比特幣/黃金/納指/恆指/滬深300 中，比特幣最強勢，表現最差為納指。
上圖為不同資產過去一週的走勢
放貸利率_借貸情緒
過去一週USD 放款年化收益平均為12.2% ，利率持續下跌。
黃色線為USD 利率的最高價，藍色線為最高價的75% ，紅色線為最高價的75% 的7 天平均值
表格顯示USD 利率過去不同持有天數的平均收益
資金費率_合約槓桿情緒
過去一週BTC 資費平均年化收益為37% ，最近一天合約槓桿情緒急速下降至11% 。
藍色線為幣安上BTC 的資金費率，紅色線為其7 日平均
表格顯示BTC 的資費過去不同持有天數的平均收益
市場寬度_整體情緒
過去一週選中的129 個在幣有42% 的幣在30 日均線上方，目前超一半的幣都跌至30 日均線下方。
上圖為[1000 floki, 1000 lunc, 1000 pepe, 1000 shib, 100 0x ec, 1inch, aave, ada, agix, algo, ankr, ant, ape, apt, arb, ar, astrio, atom, ar axs, bal, band , bat, bch, bigtime, blur, bnb, btc, celo, cfx, chz, ckb, comp, crv, cvx, cyber, dash, dgb, doge, dot, dydx, egld, enj, ens, enj, ens, eos,etc, eth , fet, fil, flow, ftm, fxs, gala, gmt, gmx, grt, hbar, hot, icp, icx, imx, inj, iost, iotx, jasmy, kava, klay, ksm, ldo, link, loom, lpt , lqty, lrc, ltc, luna 2, magic, mana, matic, meme, mina, mkr, near, neo , ocean, one, ont, op, pendle, qnt, qtum, rndr, rose, rune , rvn, sand, sei, sfp, skl, snx, sol, ssv, stg, storj, stx, sui, sushi, sxp, theta , tia, trx, t, uma, uni, vet, waves, wld, woo, xem , xlm, xmr, xrp, xtz, yfi, zec, zen, zil, zrx]在30 日均線上方的佔比
市場相關性_一致性情緒
過去一週選中的46 個幣中相關性在0.55 左右，不同品種間產生分歧行情。
上圖藍色先為比特幣價格，綠線為[1000 floki, 1000 lunc, 1000 pepe, 1000 shib, 100 0x ec, 1inch, aave, ada , agix, algo, ankr, ant, ape, apt, arb, ar, astr, atom, audio, avax, axs, bal, band, bat, bch, bigtime, blur, bnb, btc, celo, cfx, chz, dockb , comp, crv, cvx, cyber, dash, dgb, dockb, comp, crv, cvx, cyber, dash, dgb, dockge, dot, dydx, egld, enj, ens, eos,etc, eth, fet, fil, flow, ftm, fxs, gala, gmt, gmx, grt, hbar , hot, icp, icx, imx, inj, iost, iotx, jasmy, kava, klay, ksm, ldo, link, loom, lpt, lqty, lrc, ltc, luna 2, magic, mana, matic, meme, mina, mkr, near, neo, ocean, one, ont, op, pendle , qnt, qtum, rndr, rose, rune , rvn, sand, sei, sfp, skl, snx, sol, ssv, stg, storj, stx, sui, sushi, sxp, theta, tia, trx, t, uma, uni , vet, waves, wld, woo, xem , xlm, xmr, xrp, xtz, yfi, zec, zen, zil, zrx]整體的相關性
市場熱點_社群媒體情緒
過去一週熱度輪動分別的是sei/icp/gmx/fil/arb。
資料來源：https://lunarcrush.com/categories/cryptocurrencies
總結
本週行情BTC 與ETH 在三號有一波急速放量下跌插針行情，與其同時隱含波動率創新高；129 個幣安寬度指標顯示本周有42% 小市值幣在均線上方，市場出現回調；熱點方面sei/icp/gmx/fil/arb 輪動拉升；事件方面，等待今晚的非農業資料。本週由於小幣震盪較大，跟單策略7 天虧損-0.82% ， 30 天收益4.18% 。
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