SignalPlus波動率專欄(20231222)：重磅宏觀數據待發布，末日IV飆高

昨日（21 Dec）晚間九點半（UTC+ 8）美國商務部報告稱美國三季度GDP 年化環比值超預期下修至4.9% ，表明該季度增長不如預期強勁，推動了國債收益率短線走低，但同時間公佈的當周初請失業金人數錄得20.5 萬人，低於預期的21.5 萬，保持在歷史低點附近，顯示勞動市場的穩健，在消化完此輪數據後，美債殖利率迅速收復失地，兩年期和十年期現報4.346% /3.891% 。美三大股指高開高收，道瓊/標準普爾/納指分別收漲0.87% /1.03% /1.26% 。

原油方面，據安哥拉通訊社報道，因不滿產量安排，安哥拉表示將退出歐佩克。此舉進一步引爆了市場對供應量增加的擔憂，致使國際原油期貨價格在夜間走低，隨後震盪回升，WTI 和布蘭特原油最終分別收漲0.22% /0.3% 。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Investing,WTI 原油期貨價格

Source: Binance & TradingView

數字貨幣方面，BTC 延續上行之勢，多次挑戰44,000 美元關口。選擇權方面，受今晚多組宏觀數據公佈的部分影響，末日選擇權IV 強勢升高，BTC/ETH 目前分別達到50% /60% 的水平，另一方面，ETH ETF 明年或將上線的傳聞在訊息圈裡愈傳愈烈，可能是今日其中遠端IV 抬升2% Vol，Vol Skew 也明顯上漲的支撐信念之一。

大宗交易方面，一月的波動走勢仍是市場討論的熱點。 Deribit 交易平台上出現一組500 BTC Per leg 的Buy 12 Jan Straddle vs Sell 26 Jan Straddle 跨期波動率差異策略，持續押注年初SEC 的動態；同時一月底還有一組1000: 2000 BTC 的Sell 40000-P vs Buy 37000-P 看跌價差，每組花費約0.001 BTC。 ETH 方面， 29 Mar 24 2000 vs 3000 Long Call Spread 在成交量榜單上一騎絕塵，單腳總計成交31250 ETH，OI 分別增加約22030/29400 ETH。

Source: Deribit （截至2 2D EC 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus

Source: SignalPlus

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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