SignalPlus波動率專欄(20231220)：波動性曲線走陡，BTC 12Jan維持局部高點

昨天（19 Dec），擁有明年FOMC 貨幣投票權的里士滿聯儲主席巴爾金發表言論，指出美聯儲在降低通膨方面取得了良好進展，但在開始降息之前希望看到更加一致的數據；芝加哥聯邦儲備銀行主席古爾斯比同樣發表演說，表示美聯儲尚未承諾降息，並指出市場當前的反應有些超前。儘管美聯儲官員接連為降息預期潑冷水，但美債收益率仍在下跌，其中十年期收益率下破3.9% 關口報3.891% ，兩年期收益率報4.386% 。美三大股指集體收漲，道瓊指數創下收盤的歷史新高，收報37557.92 點（+ 0.68% ），標普和納指分別收漲0.59% /0 。 66% 。日圓方面，日本央行決議維持基準利率與YCC 不變，行長植田和男在發布會上表示，下次會議加息的可能性很低，目前很難確定退出負利率政策的計劃。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance & TradingView

數字貨幣方面，BTC 價格在昨天收盤後小幅回落至42000 美元，而後逐漸收復幾乎全部失地，接近平收(-0.3% )。在選擇權方面，BTC/ETH 兩者的前端隱含波動率再度下調，後端微漲，曲線整體走陡，且受到市場對一月初SEC 可能批准BTC ETF 的決策影響，BTC 的ATM Vol 在12 Jan 24上維持了期限局部高點。交易方面，BTC 12 月到期的平值看漲期權遭到大量拋售，同時12 Jan 和26 Jan Wing 上的Call 持續得到買入，部分解釋了今天IV Curve 走陡的現象；ETH 5 Jan 上單腿接近10000 ETH 的1950 vs 2100 Long Put Spread 成交吸引了市場注意，為年初價格可能的下行波動做出保護。

Source: Deribit （截至20 DEC 16: 00 UTC+ 8）(As of 20 DEC 08: 00 UTC）

Source: SignalPlus

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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