SignalPlus波動率專欄(20231219)：反彈，市場再買進一月看漲
週一美聯儲官員接連為市場的降息預期潑冷水，並再度警告當前市場對美聯儲降息的預期有些超前，克利夫蘭美聯儲主席梅斯特認為下一階段關鍵在於貨幣政策需要保持緊縮多久，美債收益率先漲後跌，兩年/十年期美債現分別報4.433% /3.907% ，三大美股指數紛紛收漲，標普500、道瓊斯和納斯達克指數分別收報4740.56 （+ 0.45% ）、 37306.02 （ + 0.0023% ）和14904.81 （0.61% ），其中英偉達和谷歌上漲2.43% 領先。日圓方面，日本央行12 月利率會議決議繼續實施負利率的政策，預計2024 年CPI 年比漲幅可能高於2% ，受此影響，日圓繼續走低。
原油方面，紅海商船襲擊愈演愈烈，增加了該片海域的運輸成本，國際原油漲幅接近2% ，WTI 和布蘭特原油分別收漲1.5% /1.42% 。
Source: SignalPlus, Economic Calendar
Source: Binance & TradingView
數字貨幣方面，BTC 再次受41000 美元的支撐反彈回到43000 附近，一掃前幾天下行行情的陰霾，另一個用於觀測市場情緒的指標Vol Skew 也逐漸收復失地回到零值上方附近，大約為過去三個月中位數水準；前端的整體波動率水準也稍稍回落，曲線走陡。在交易方面，BTC 12 月底的看漲期權成交火熱，主要來自47000-50000 位置的建倉買入，同時也有以Short 45000 vs 47000 Call Spread 為代表的策略表達出新年之前上漲空間有限的觀點；ETH 的成交成交00 Call Spread 為代表的策略表達出新年之前上漲空間有限的觀點；ETH 的成交同樣圍繞在29 Dec 及其附近的到期日上，其中十二月上Call Put 均有不少拋售，部分解釋了過去24 小時這段IV 水準下降的成因，一月上則主要是買入買權，淨買進量主要集中在5 Jan/12 Jan 2450 ～ 2500 附近
Source: Deribit
Source: SignalPlus
Source: SignalPlus
Source: Deribit Block Trade
Source: Deribit Block Trade
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