SignalPlus波動率專欄(20231218)：BTC失守41000美元，短期買Put大受歡迎

隨著聖誕假期的臨近，市場交易量也逐漸下滑，跨資產波動率也開始下降。上週五，美國三大股指漲跌互現，道瓊和那斯達克指數分別收漲0.15% 和0.35% ；標普500 指數收跌，報4719.19 （-0.01% ）。美債方面，據金十報導，美聯儲“三把手”，紐約聯儲主席威廉姆斯強勢回擊了市場降息預期，稱美聯儲目前並沒有真正討論降息，現在考慮明年三月份的降息有些為時過早，同時芝加哥聯邦儲備銀行主席古爾斯比也稱，現在宣布抗通膨勝利為時過早，不要過早打如意算盤。儘管如此，美債殖利率仍舊跌跌不休，目前兩年期/十年期殖利率分別為4.413% /3.900% 。另外在原油方面，高盛宣布將下調2024 年布蘭特原油的價格預期，理由是美國的強勁產量將抑製油價上漲；同時他們也指出，歐佩克控制供應將減產計劃延長至2025 年的決策等因素應該會限製油價的下行風險。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance & TradingView

數字貨幣方面， BTC 在最近幾天緩慢下跌並幾度跌破41000 美元關口，ETH 弱勢聯動堅守2100 底線。在選擇權方面，局部下行情推動了前端Vol Curve 的抬升，BTC/ETH 重新回到50% 左右。另一方面，目前選擇權市場Vol Skew 仍處於相對低分位數的水平，在昨日市場整體交易量偏低的行情下，Deribit 上過去24 H 成交量的P/C Ratio 直線上漲達到1.2 ，主要集中在2 2D EC 和29 Dec 41000 附近的買入看跌期權交易；大宗方面同樣以買入近期保護性Put 作為策略重心，其中BTC 出現買2 2D EC 賣29 DEC 的三角日曆看跌策略，ETH 則是出現了以Buy 29 Dec 2000-P vs Sell 26 Jan 2400-C 為代表的日曆Risky。

Source: Deribit （截至18 DEC 16: 00 UTC+ 8）(As of 18 DEC 08: 00 UTC）

Source: SignalPlus，前端IV 抬升，曲線走平

Source: SignalPlus，Vol Skew 處於過去三個月低分位數水平

Source: Laevitas，BTC P/C Ratio 直線上升

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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