SignalPlus波動率專欄(20231213)：年底波動率降低

昨日（1 3D ec）美國公佈的11 月CPI 數據符合市場預期，除去食品和能源的核心CPI 指數錄得0.3% ，如此增速在一定程度上打擊了市場的降息預期，兩年期美債收益率上破4.7% ，收報4.726% ，十年期收益率一度挑戰4.25 關口後回落，收報4.192% 。國際原油價格也在此影響之下走跌，WTI 和布蘭特原油分別收跌3.74% /3.53% 。美國三大股指緩慢走高，標普/道瓊指數/納指分別收漲0.46% /0.48% /0.7% 。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: SignalPlus & TradingView

數字貨幣方面，BTC/ETH 仍在42000/2200 下方震盪，實際波動相較昨天小幅走開，隱含波動率曲面上觀察到2 2D ec 和29 Dec 這段IV 出現明顯下調，其可能是由於期權鏈上OTM Call 的拋售，集中在BTC 44000/48000 ，還有ETH 2400 附近，從另一個角度看，當前Vol Skew 在期限上的傾斜度比較明顯，整體水平也在過去三個月裡屬於偏低的位置。大宗交易方面略顯平淡， 29 Mar 24 50000 C 賣出平倉800 BTC，為單日最大減倉點位。

Source: Deribit （截至1 3D EC 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus,2 2D EC 23/29 DEC 23 IV 明顯下跌

Source: SignalPlus

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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